Python Statsmodels VAR с одновременными фиктивными переменными
В настоящее время я работаю над процессом VAR, который также имеет экзогенные фиктивные элементы в модели для учета агрегации времени.
Моя текущая модель похожа на следующий процесс VAR
Yt = a0 + A1Yt-1 + A2Yt-2 +... + AkYt-k + b0D1t + b1*D2t
Где от A1 до Ak - квадратные матрицы, от Yt до Yt-k - векторы, b0 и b1 - векторы коэффициентов для фиктивных переменных, а D1t и D2t - векторы единиц или нулей, указывающие, произошла ли агрегация по времени в момент времени t.
Раньше я использовал функцию VAR в python для запуска своего анализа, пока не начал использовать фиктивные переменные для учета агрегации времени.
В конечном итоге мне нужно сгенерировать разложение Холецкого матрицы вариации-ковариации остатков для анализа IRF, но я не нахожу, где функция VAR в python для statsmodels будет поддерживать модель, аналогичную описанной выше.
Как я могу использовать from_formula() в классе VAR для поддержки чего-то вроде этого?