Как вычислить вероятность события в R для модели эмпирической векторной авторегрессии?
Я хочу оценить вероятность экономического события в модели эмпирической векторной авторегрессии по 15 макроэкономическим переменным. (Некоторые временные ряды квартальные или ежемесячные, другие - ежедневные.)
Событие определяется как набор неравенств в переменных: x <= a, y <= b, z >= c и т. Д.
Есть ли функция R, которая вычисляет вероятность события, или мне нужно моделировать распределение и интегрировать численно?