Описание тега back-testing

Описание тега Вопросы с тегом
(в количественных финансах, искусственном интеллекте, машинном обучении и т. д.) Системный подход для перевода тестируемой системы [ SuT ] в состояние, при котором исторические данные (известная часть как эволюции ресурсов, так и реакции экосистемы) используются и вводятся в SuT, чтобы проверить его поведение invitro (в отличие от прямого тестирования)
3 ответа

Как оптимизировать параметры в скрипте TradingView Pine?

Я хочу оптимизировать параметры индикатора в тесте TradingView Pine. Это возможно с другими инструментами, но когда я ищу эту функцию в TradingView, я ничего не нахожу. Кто-нибудь может помочь? Если это невозможно в TradingView, есть ли способ сдела…
26 фев '18 в 23:41
0 ответов

Указание массивов для сравнения для создания Стратегии не удается, потому что массив не является DataFrame?

Я пытаюсь создать объект стратегии в bt, сравнивая два массива. Объект Strategy создается, но при запуске Strategy мой код выдает ошибку. Основываясь на чтении документов здесь для SelectWhere() Метод, я думаю, моя проблема в том, что массив sma50 к…
17 дек '17 в 18:50
0 ответов

Python Backtrader закрывает ордера

Я новичок в backtrader (Backtrader: https://www.backtrader.com/docu/quickstart/quickstart.html)and я пытаюсь протестировать свой код, но теперь я не знаю, как правильно попросить backtrader закрыть существующую позицию для меня. Я попытался просмотр…
29 авг '18 в 17:19
1 ответ

Доступ к статистике форвард-тестирования

Я использую TesterStatistics() функция (вызывается из OnDeinit() функция) экспортировать статистические значения различных стратегий тестирования: void OnDeinit(const int /*reason*/) { int h = FileOpen("results.txt", FILE_WRITE|FILE_UNICODE|FILE_TXT…
11 окт '17 в 16:31
0 ответов

Чрезмерное неожиданное кредитное плечо Zipline

Игра с Zipline и моделирование очень простой стратегии. То, что я не могу понять, это то, почему, когда я строю кредитное плечо, я получаю кредитное плечо больше, чем 1. from zipline.api import order, record, symbol, set_benchmark, order_target, ord…
02 ноя '18 в 15:44
1 ответ

Как преобразовать код MQL4 в C ++ / Delphi DLL (API Forex Tester)?

Мне нужно создать автоматический конвертер кода от MQL4 API (C-подобный язык) в Forex Tester API (C++ / Delphi DLL). Есть предложения, что это можно сделать с помощью ANTLR а также MMVP, Однако я не знаю, как это можно сделать с помощью вышеупомянут…
16 дек '15 в 08:11
1 ответ

Тестирование вселенной акций

Я хотел бы разработать стратегию следования за трендом путем бэк-тестирования вселенной акций; Давайте просто скажем все акции NYSE или S&P500.; Я задаю этот вопрос сегодня, потому что я не уверен, как обращаться с хранением / организацией огромных …
21 дек '18 в 02:43
1 ответ

zipline: изменить входные данные для встроенных факторов

Я пытаюсь использовать Zipline API в моей локальной среде. Я успешно принял мои пользовательские данные CSV, и бэк-тестирование отлично работает без использования Pipeline API. Тем не менее, я заблудился о том, как я должен использовать встроенные ф…
10 янв '19 в 01:06
1 ответ

Сбой ninyalatrader в Pyalgotrade после 7 вызовов onBars()

Я пытаюсь использовать ленту ninjaTrader через файлы CSV, содержащие данные минут. Программа работает как предназначено для семи вызовов onBars, затем выдает ошибку: self.info (str (instr) + "текущая цена открытия:%.2f"% (bars.getBar (instr).getOpen…
11 янв '17 в 02:57
2 ответа

Как вручную предоставить эталонный тест в zipline

Я хочу создать воспроизводимый пример, в котором торгуемый ряд и эталон предоставляются вручную. Это сделало бы жизнь людей, которые приближаются к zipline невероятно легче. Фактически, учитывая недавнее закрытие API Yahoo!Finance, даже вводные прим…
26 май '17 в 10:50
1 ответ

Продолжайте получать "dims не соответствуют длине объекта" в quantstrat

Я модифицировал тестирование на истории, которое я сделал несколько месяцев назад, используя quantstrat. Все работало нормально, пока я не добавил сигнал и правило 6 (низкий уровень канала Дончиана). Мой полный код приведен ниже. Любая помощь будет …
13 фев '17 в 08:36
2 ответа

Ошибка Zipline: AttributeError: у объекта 'NoneType' нет атрибута 'index'

Я хотел бы автоматизировать свои стратегии ручной торговли. Однако для начала я попытался воспроизвести простой пример покупки акций Apple Zipline. Я изо всех сил пытался запустить алгоритм с run_algorithm(), Когда я пытался запустить "двойное сколь…
18 сен '17 в 12:50
1 ответ

Backtesting счетчик открытой позиции для торговли в R

Приступая к тестированию некоторых торговых данных, в частности, очень простой идеи среднего возврата, я не могу понять, как подойти к этой концепции. Как бы я мог получить текущее увеличение "posy" на 1, когда DifFromFv (отклонение от справедливой …
29 сен '17 в 00:45
0 ответов

Двойной скользящий средний кроссовер ежемесячно

Я строю простую торговую стратегию, используя пересечение двойных скользящих средних ежемесячно. Я использую простую 2-месячную MA и 10-месячную MA. Если 2Ma пересекает 10Ma, то покупайте, если оно опускается ниже, а затем продавайте. Проблема в том…
16 фев '17 в 20:00
0 ответов

Динамический расчет возврата товара по значению столбца

Я пытаюсь протестировать одну стратегию в R, которая заключается в покупке на x-ом количестве баров после сигнала бычьего поглощения. Как вы можете видеть, у меня есть количество баров после Bull Eng, которое является последним столбцом. Теперь я хо…
16 май '16 в 19:40
0 ответов

Советник MACD Sample в MetaTrader4 не работает

Простой вопрос: почему не работает MACD Sample? Я хотел использовать образец советника MACD (я имею в виду тот, который предоставляется по умолчанию в MetaTrader), чтобы посмотреть, работает ли параметр MACD или нет. Я поставил желаемый параметр в э…
08 апр '18 в 01:12
3 ответа

R Parabolic SAR и предвзятый уклон

Я проверяю это в R с использованием SAR() функция от великого TTR пакет реализован Джошуа Ульрихом. Я не уверен, является ли это стандартным поведением Parabolic SAR. Если да, мне нужна помощь с внедрением "будущего слепого" SAR. Для простоты я буду…
10 июн '16 в 10:03
1 ответ

Подгонка распределения Вейбулла к цензурированным данным

Я хотел бы оценить параметры максимального правдоподобия распределения Вейбулла, применяя следующие данные с данным вектором цензуры в R: данные = 9 2 11 49 7 5 3 36 30 6 62 5 3 29 29 1 13 1 24 11 9 4 7 15 11 15 1 1 1 1 1 2 6 12 12 28 14 14 57 17 4 …
10 июн '17 в 16:00
1 ответ

Пакет Backtesting R для оптимизации пороговых уровней

Кто-нибудь знает о пакете R, который можно использовать для тестирования на истории для оптимизации пороговых уровней, а не ввода параметров? Например, говорят, что хотят торговать только сигналами тренда, когда ADX(14) > 30. quantstrat позволяет оп…
28 июн '17 в 01:59
2 ответа

Тестирование нескольких тикеров

Я построил следующую модель, которая тестирует только шпиона. Моя проблема в том, что я хочу применить эту торговую стратегию к нескольким тикерам (например, к qqq и к шпионам). Как мне это сделать? Увидеть ниже: getSymbols("spy",from ="2000-01-01",…
11 окт '16 в 08:19