Описание тега algorithmic-trading
Алгоритмическая торговля - это метод торговли финансовыми активами с помощью алгоритма, который был полностью или частично автоматизирован в компьютерную программу.
3
ответа
Как инициализировать экземпляр класса и распечатать его публичную переменную?
У меня есть следующий код: /* 1 */ class Market { /* 2 */ public: /* 3 */ /* 4 */ double foo; /* 5 */ /* 6 */ /* /* 7 */ * Constructor: /* 8 */ */ /* 9 */ Market() { /* 10 */ foo = 2; /* 11 */ } /* 12 */ }; /* 13 */ /* 14 */ Market market; // GLOBAL…
21 май '16 в 22:00
1
ответ
MT4 экспортный скрипт
Следующие MQL4 скрипт экспортирует данные из MetaTrader в csv файл. К сожалению (для меня по крайней мере) порядок данных в сгенерированном csv файл от 0 до 1000, 0 - самый последний (от настоящего к прошлому). Я хочу, чтобы файл был отсортирован от…
16 мар '15 в 17:42
1
ответ
MQL4 Как предупредить, когда цена достигнет определенного уровня?
У меня есть этот бесплатный индикатор это имя FiboPiv_v2.mq4, Это инструмент, который я использую с хорошим результатом в скальпинге. Обычно я устанавливаю предупреждение вручную, но вижу, что код открыт, и поэтому я хотел бы внести изменения, но я …
18 апр '18 в 08:07
2
ответа
Как начать работать с библиотекой QuickFix
Я дал проект по разработке Алгоритмической торговой системы с использованием библиотеки C++ и quickFix, я ищу в Google информацию о библиотеке quickFix, но не нашел никакой полезной информации. Кто-нибудь может дать мне некоторую информацию, откуда …
26 окт '16 в 12:23
1
ответ
Реализация шаблона наблюдателя в качестве наблюдателя MarketData
Я разрабатываю форму графического интерфейса в Qt, и мне интересно, как реализовать ObserverPattern. Форма может подписаться на множество потоков данных, отличающихся tickerId, когда приходит поток данных (доступна новая цитата), срабатывает мой Pos…
27 май '13 в 16:08
1
ответ
Обновление и объединение столбца в панде
У меня есть столбец "А" в двух фреймах данных, скажем, df1 и df2. df1: | ID | A | | |------|---|--| | ID1 | 5 | | | ID2 | 6 | | | ID3 | 7 | | | ID4 | 8 | | df2: | ID | A | | |------|---|--| | ID1 | 5 | | | ID2 | 1 | | | ID3 | 8 | | | ID5 | 7 | | | I…
01 июн '18 в 06:36
1
ответ
Управление портфелем заказов - обновление рыночного события
Учитывая книгу заказов с кучей заявок и запросов, возможно ли, чтобы событие обновления рынка перевернуло сторону одного из существующих открытых ордеров от предложения к запросу или наоборот?
11 авг '15 в 18:44
2
ответа
Потоковая оценка от oanda V20 rest api с использованием запросов Python
Я пытаюсь показать цену на инструмент от Oandas V20 rest api, но без особого успеха. Я использую запросы Python, так как это работает для обычных запросов get. Вот где я попал: import requests url = 'https://stream-fxpractice.oanda.com/v3/accounts/M…
22 мар '17 в 17:49
1
ответ
Пропуск определенных строк в CSV-файле с меньшим количеством нет. столбцов и чтение остального
У меня есть высокочастотные данные в .csv файл, который состоит из котировок ордеров и торговых котировок. Ниже приведен пример первых 13 строк набора данных из 600000 строк: (извините за формат, копирование / вставка не поместится во все столбцы в …
06 окт '15 в 09:40
2
ответа
Сервер приложений для приложений, отличных от Web Spring/Hibernate
Мы разрабатываем торговую платформу с открытым исходным кодом на основе Springframework и Hibernate http://code.google.com/p/algo-trader/ и http://www.algotrader.ch/. Приложение состоит из торговой структуры и нескольких стратегий, которые могут быт…
30 апр '12 в 08:21
1
ответ
Как вернуть конкретное значение из файла CSV в R
У меня есть файл CSV всех символов, перечисленных на NYSE, он отформатирован следующим образом: Symbol Name Last Sale 1 DDD Company_name1 val_1 2 SSYS Stratasys val_2 3 GOOG Google val_3 4 GS Goldman Sachs val_4 5 AAPL Apple val_5 Вот как это отобра…
11 сен '13 в 06:02
1
ответ
Какой программный язык можно использовать для покупки / продажи валютных пар FOREX?
Как я могу автоматически покупать или продавать валютную пару (на демо-счете), в зависимости от того, находится ли финансовое событие выше или ниже его прогноза? Очевидно, я знаю, что многие другие факторы влияют на цены валют, но просто ради обучен…
20 май '16 в 19:11
2
ответа
Как нарисовать разницу между двумя скользящими средними в виде гистограммы на таймфрейме H1 в MQL4?
Это моя попытка нарисовать разницу между двумя скользящими средними в виде гистограммы на таймфрейме H1. Проблема в том, что он не меняется, когда я меняю временные рамки, особенно на более низкие. Я новичок в MQL4, не имеющий опыта или опыта програ…
07 май '17 в 10:37
0
ответов
Что такое синтаксис панд для поиска на основе существующих столбцов + значений строк?
Я пытаюсь воссоздать немного запутанный сценарий, но я сделаю все возможное, чтобы объяснить это: Создайте pandas df1 с двумя столбцами: 'Date' а также 'Price' - сделано Я добавляю две новые колонки: 'rollmax' а также 'rollmin', где 'rollmax' 8-днев…
15 сен '16 в 15:52
3
ответа
Торговля: как вы объявляете интерфейс индикатора
Я пытался задать этот вопрос в "количественных финансах", но, похоже, это лучшее место, потому что вопрос больше о программировании, чем о торговле Как вы заявляете Indicator интерфейс? Как правильно моделировать "Индикатор"? Я использую C#, и я хоч…
11 дек '11 в 13:35
2
ответа
Как я могу сделать Java-программу, которая динамически собирает данные из файла Excel?
Я работаю над алгоритмической торговой стратегией и у меня есть лист Excel, который динамически выбирает стоимость акций из Интернета. Я требую, чтобы моя JAVA-программа собирала эти изменяющиеся значения, сохраняла их и динамически выполняла некото…
20 июн '13 в 05:47
0
ответов
IBPY получить правильные данные исторического объема
Я пытаюсь получить исторические данные из IBPY. Я понял, но громкость крайне мала, и это бесполезно. Я хотел бы знать, как получить правильную оценку исторического объема. Я выполняю следующий код: from ib.opt import Connection, message from ib.ext.…
23 ноя '18 в 18:24
1
ответ
MQL4: Как читать CSV из URL
Я использую это URLполучить некоторый контент с сайта Quandl: https://www.quandl.com/api/v3/datasets/FRED/PAYEMS.csv?exclude_column_names=true&rows=1&api_key=my_api_key Сервер Quandl возвращает в ответ на вышеуказанный запрос значение этого:…
07 сен '16 в 10:19
2
ответа
Как кодировать простую сигнальную логику в панде dataframe?
Я хочу создать простую таблицу сигналов торговой системы с таким фреймом данных, как: Close buy sell 2011-01-31 50 0 0 2011-02-28 40 1 0 2011-03-31 50 0 0 2011-04-30 80 0 -1 2011-05-31 60 1 0 2011-06-30 50 1 0 2011-07-31 20 0 0 2011-08-31 30 0 -1 Си…
20 ноя '16 в 16:39
1
ответ
Java интерактивные брокеры API исторические данные и тик
Брайан смог получить рабочий пример этого на 9.72, и с небольшими изменениями он, вероятно, может работать в 9.73. Вопрос был прост: посмотрите на текущую цену и сравните с максимумом и минимумом сессии предыдущего дня. Если цена выше, она распечаты…
29 мар '17 в 02:49