Нет функции пирамидального и пользовательского размера в Quantstrat
Решение, предоставленное здесь из предыдущего вопроса, работает отлично, если числовое значение присваивается orderqty в разделе "add.rule".
Что делать, если я хочу объединить: - Функция определения размера под заказ и - Количество макс. Позиций (так что без пирамидальной обработки).
Быстрый пример: размер ордера в эквиваленте 1 млн. Долл. США, независимо от инструмента (спот, фьючерс...). Таким образом, размер сделки может варьироваться от 15 e-mini контрактов до 1M USDJPY до 850K EURUSD по текущей цене. Но как только я в состоянии, я не хочу пирамиду.
-Мне нужно переписать мою функцию определения размера ордера, чтобы получить текущее состояние позиции, и если я получу другой такой же сигнал, я назначу 0 как orderqty? -Есть ли определенный синтаксис add.Rule, который может содержать * мою функцию определения размера собственного заказа *osFUN = osMaxPoS?
Как мне это сделать?
Очевидно, что предоставить пример воспроизведения немного сложно, так как я не знаю, какую часть кода мне нужно предоставить.
Спасибо за вашу помощь
никола