Как Blotter/ Quantstrat/ QuantMod/ Performanceanalytics обрабатывают внутренние денежные потоки и инструменты с истекающим сроком действия?
Я не понимаю, как обрабатываются внутренние денежные потоки в blotter/quantstrat/quantmod/performanceanalytics. В основном это касается двух аспектов: регулярных денежных потоков, таких как дивиденды, купоны и т. Д., А также денежных потоков от инструментов с истекающим сроком действия (например, денежные средства, оплаченные в денежном опционе). Для акций это кажется не слишком большой проблемой, поскольку всегда можно использовать цены, скорректированные на дивиденды, и акции относительно редко исключаются из списка. Однако для купонных облигаций или опционов я не понимаю, как это обрабатывается.
Итак, мои вопросы:
- Существует ли в этих пакетах общий механизм для обработки внутренних потоков денежных средств (дивиденды, купоны, выплаты и т. Д.)?
- Если да, есть ли какая-то документация для этого и где я могу найти соответствующую реализацию в исходном коде (т.е. было бы здорово указатели на конкретные R-файлы и / или функции)?
заранее спасибо