Ссылка на TxnPrice из addTxn() в блоттере для выхода из сделки

Question

Я хочу протестировать выход из сделки в quantstrat/blotter, где я ссылаюсь на цену (внутри цикла), в которой была сделана последняя транзакция входа в blotter. Я хочу добавить правило, что если последняя сделка упала, например, на 5% с момента ее создания, тогда выходите из сделки как своего рода стоп-лосс.

  if( !is.na(X) )#if the indicator X has begun (it is NA at start of time series)
  {
    if(Posn == 0) {#No position test to go long
      if(X < 20){   
        #enter long position
        addTxn(a.strategy,Symbol='T',TxnDate=CurrentDate,
               TxnPrice=ClosePrice,TxnQty=UnitSize,TxnFees=0)}
    }else {#Have a position so check exit

Вот где я хочу сослаться на TxnPrice:

      if ( (X > 35) || (ClosePrice < (0.95 * TxnPrice)){

 #exit position
            addTxn(a.strategy,Symbol='T',TxnDate=CurrentDate,
                   TxnPrice = ClosePrice,TxnQty = -Posn,TxnFees=0)}
        }
      }

Где ClosePrice

ClosePrice <- as.numeric(Cl(T[i,]))

Проблема в том, что TxnPrice не существует как объект в глобальной среде. Я уверен, что упускаю что-то очень простое, чтобы ссылаться на это. Любая помощь высоко ценится.

Answer 1

Похоже, проще всего сделать переменную в вашей глобальной среде для отслеживания цены последней транзакции:

# initialize value so ClosePrice < (0.95 * lastTxnPrice) == FALSE
# until the first lastTxnPrice <- ClosePrice is run
lastTxnPrice <- -Inf
#if the indicator X has begun (it is NA at start of time series)
if(!is.na(X)) {
  if(Posn == 0) {
    #No position test to go long
    if(X < 20) {
      #enter long position
      addTxn(a.strategy,Symbol='T',TxnDate=CurrentDate,
             TxnPrice=ClosePrice,TxnQty=UnitSize,TxnFees=0)
      lastTxnPrice <- ClosePrice
    }
  } else {
    #Have a position so check exit
    if((X > 35) || ClosePrice < (0.95 * lastTxnPrice)) {
      #exit position
      addTxn(a.strategy,Symbol='T',TxnDate=CurrentDate,
             TxnPrice = ClosePrice,TxnQty = -Posn,TxnFees=0)
    }
  }
}