Фильтрация по дням с доступными данными в тидиквант
У меня есть 101 временной ряд с ценами, один для эталонного теста и 100 для отдельных активов (например, акций).
Мне нравится проводить анализ с пакетом tidyquant, например, вычислять коэффициенты информации для ежедневных результатов и т. Д.
В каждом из 101 временного ряда есть пробелы, то есть отсутствуют данные за несколько дней, но это разные дни для каждого временного ряда. Они не помечены как "NA", они просто отсутствуют во временных рядах.
Теперь, если я рассчитываю ежедневные доходы с помощью tq_transmute (с mutate_fun=periodReturn, period=daily и т. Д.), Эти возвраты могут охватывать разные периоды (например, ежедневный доход с 22 января по 23 января для одного актива и "ежедневный" доход от 21 января - 23 января для другого актива, если 22 января отсутствует для этого другого актива.)
Мне нужна функция, которая последовательно рассчитывает ежедневную прибыль, то есть использует только дни с доступными данными для всех активов в моей выборке.
Эту проблему можно решить путем циклического перебора активов и расчета пересечения дат и т. Д. Но я надеюсь, что это, возможно, уже было решено где-то в пакете тидиквантов. Это правда? Какую функцию мне нужно использовать?