Добавление индикатора с tq_mutate создает дублированные столбцы

Я не понимаю, почему я получаю столбцы ATR и DonchianChannel дважды, так что в конце столбец имеет столбец ATR и и ATR.1, а также столбцы DonchianChannel и DonchianChannel.1. Значения также отличаются друг от друга? Может кто-нибудь может помочь? Благодарю.

tq_get(c("DTE.DE", "SAP.DE"), get = "stock.prices", from = "2017-12-01")  %>%    
group_by(symbol) %>% 
tq_mutate(select = c("high", "low", "close"), n=14, mutate_fun = ATR)   %>%
tq_mutate(select = c("high", "low"), mutate_fun = DonchianChannel)



# A tibble: 38 x 15
# Groups:   symbol [2]
  symbol       date   open   high    low  close   volume adjusted    tr   atr    ATR  ATR.1 DonchianChannel     mid DonchianChannel.1
   <chr>     <date>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl>  <dbl>  <dbl>           <dbl>   <dbl>             <dbl>
1 DTE.DE 2017-12-01 15.065 15.140 14.975 14.975 14796786   14.975    NA    NA     NA     NA              NA      NA                NA
2 DTE.DE 2017-12-04 15.140 15.345 15.050 15.245 13463710   15.245 0.370    NA 15.345 14.975              NA      NA                NA
3 DTE.DE 2017-12-05 15.335 15.425 15.265 15.275  9877870   15.275 0.180    NA 15.425 15.245              NA      NA                NA
4 DTE.DE 2017-12-06 15.200 15.425 15.175 15.360  8934058   15.360 0.250    NA 15.425 15.175              NA      NA                NA
5 DTE.DE 2017-12-07 15.405 15.690 15.370 15.620 13318348   15.620 0.330    NA 15.690 15.360              NA      NA                NA
6 DTE.DE 2017-12-08 15.710 15.730 15.520 15.520 13255747   15.520 0.210    NA 15.730 15.520              NA      NA                NA
7 DTE.DE 2017-12-11 15.505 15.505 15.255 15.330 11920247   15.330 0.265    NA 15.520 15.255              NA      NA                NA
8 DTE.DE 2017-12-12 15.360 15.370 15.160 15.280 10615751   15.280 0.210    NA 15.370 15.160              NA      NA                NA
9 DTE.DE 2017-12-13 15.270 15.325 15.165 15.200  8826821   15.200 0.160    NA 15.325 15.165              NA      NA                NA
10 DTE.DE 2017-12-14 15.260 15.270 15.025 15.175 12976932   15.175 0.245    NA 15.270 15.025           15.73 15.3525            14.975
# ... with 28 more rows
Источник

1 ответ

Решение

В документации по функциям вы прочтете, что TTR::ART возвращает объект того же класса, что и HLC, или матрицу (если с ошибкой try.xts), содержащую столбцы: tr, atr, trueHigh а также trueLow, TTR::DonchianChannel возвращает объект того же класса, что и HL, или матрицу (если try.xts не удается), содержащую столбцы: high, mid, low,

tq_mutate переименовывает вновь созданные столбцы, чтобы они не конфликтовали с существующими именами столбцов, например, с такими строками, как "open", "high", "low" и / или "close" и т. д. (это работа функции replace_bad_names внутри tq_mutateпосмотрите исходный код здесь.)

Например, если вы используете tq_transmute вместо tq_mutateВы можете видеть, что names из столбцов те, упомянутые в ?TTR::ATR, (Результатом является объект с только что созданными столбцами, следовательно, нет конфликта имен.)

library(tidyquant)
tq_get(c("DTE.DE", "SAP.DE"), get = "stock.prices", from = "2017-12-01") %>%    
 group_by(symbol) %>% 
 tq_transmute(select = c("high", "low", "close"), n = 14, mutate_fun = ATR) %>% 
 names(.)
[1] "symbol"   "date"     "tr"       "atr"      "trueHigh" "trueLow"

Так что ваш код работает нормально. Однако вы можете переименовать свои столбцы, чтобы знать, что они значат.

library(tidyquant)
tq_get(c("DTE.DE", "SAP.DE"), get = "stock.prices", from = "2017-12-01") %>%
 group_by(symbol) %>% 
 tq_mutate(select = c("high", "low", "close"), n=14, mutate_fun = ATR) %>% 
 tq_mutate(select = c("high", "low"), mutate_fun = DonchianChannel) %>% 
 dplyr::rename(ATR_trueHigh = ATR,
               ATR_trueLow = ATR.1,
               DC_low = DonchianChannel,
               DC_mid = mid,
               DC_high = DonchianChannel.1)

Проверьте также col_rename аргумент tq_mutate,

Источник
Другие вопросы по тегам