Описание тега quadratic-programming
Квадратичное программирование (QP) - это особый тип задач математической оптимизации. Это проблема оптимизации (минимизации или максимизации) квадратичной функции нескольких переменных с учетом линейных ограничений на эти переменные.
0
ответов
Как определить все минимумы в квадратичной программе (QP) без PSD?
У меня есть линейно ограниченные задачи QP с несколькими непересекающимися глобальными оптимумами (не PSD). Я бы хотел, чтобы решатель QP характеризовал все глобально оптимальные решения. Вот очень простой пример возникающего случая: minimize f(x,y)…
26 июн '18 в 18:38
2
ответа
Как я могу сделать так, чтобы, если пользователь вводит 0, строка вывода говорит, что вы не можете делить на ноль в Java
Я пытаюсь, чтобы пользовательский ввод не был равен 0 для "а", так как это приведет к делению уравнения на ноль, что приведет к ошибке, и я смогу получить вывод о том, что нельзя делить на ноль, если Пользователь вводит 0 для "а" Вот мой код, я не у…
25 фев '17 в 02:41
0
ответов
Целевая функция LASSO в форме b'Qb + c'b
Я пытаюсь минимизировать целевую функцию LASSO, используя пакет Rcplex в R. Страница справки Rcplex показывает, что целевая функция должна быть написана в форме b'Qb + c'b. Как мне переписать Для чего-то, имеющего форму b'Qb + c'b или есть какой-то …
21 июн '18 в 15:08
0
ответов
Квадратичная оптимизация простых ограничений неравенства
Итак, у меня есть основная проблема квадратичного программирования с C(x) = 1/2*x^T*H*x + Fx subject to{ Ax = b , x_i > 0 for some i } где х вектор x = {x_1 ... x_n}^T Поскольку у меня есть такие простые ограничения неравенства, где x_i должен бы…
28 мар '18 в 17:48
2
ответа
Решить ограниченное квадратичное программирование с помощью R
Я действительно люблю R, но время от времени это действительно вызывает головную боль... У меня есть следующая простая задача квадратичной минимизации, которая может быть быстро сформулирована и решена в Excel (нажмите на картинку для увеличения): а…
15 ноя '15 в 15:01
0
ответов
Как решить квадратичную задачу с помощью логарифмической функции?(В Matlab)
Хочу оптимизироваться x1, x2 из следующего уравнения: Что отличает его от типичной квадратичной функции, так это log2y, что мешает мне использовать quadprog в Matlab. Есть ли способ решить квадратичную функцию с log?
05 ноя '18 в 04:09
1
ответ
Ошибка в квадратичном программировании на R с использованием функции portfolio.optim
Я пытаюсь создать эффективную границу за четверть периода с ежедневными ценами закрытия ста акций, короткие позиции не допускаются. Первым шагом является расчет дневной доходности за период для каждой акции: setwd("/Users/ClariceLoureiro/Desktop/COP…
22 мар '16 в 11:20
0
ответов
Решить квадратичную оптимизацию с нелинейными ограничениями
Я пытаюсь решить следующую проблему квадратичного программирования: min w w T Σ w, st w T e = 1, ул. ‖W ‖ 1 ≤ δ куда A является единичной матрицей, Sigma ковариационная матрица и e это вектор из них. Первое ограничение гарантирует, что решение склад…
11 дек '16 в 20:46
1
ответ
Разница между fmincon Matlab и quadprog для линейного случая
Я пытаюсь преобразовать мою линейную квадратичную задачу quadprog в fmincon, чтобы позже я мог добавить нелинейные ограничения. У меня возникают трудности, когда я сравниваю свои решения, используя два метода (для той же проблемы). Странно то, что я…
03 окт '17 в 15:00
1
ответ
Как преобразовать квадратичную в линейную программу?
У меня есть проблема оптимизации, которая имеет в целевой функции 2 умноженные переменные, делая модель квадратичной. В настоящее время я использую zimpl для анализа модели и glpk для ее решения. Поскольку они не поддерживают квадратичное программир…
11 июн '15 в 07:25
1
ответ
Смешанное целочисленное квадратичное программирование с линейными ограничениями в Matlab, вызывающем Gurobi
У меня есть некоторые проблемы с пониманием того, как реализовать следующее MIQP (смешанное целочисленное квадратичное программирование) с линейными ограничениями в Matlab, вызывающем Gurobi. Позвольте мне схематически объяснить мои настройки. (1) x…
12 ноя '18 в 19:01
0
ответов
SVM с использованием quadprog в R
В этом комплексе упражнений учащийся использует решатель QP для решения SVM в R. Предлагаемый решатель - это quadprog пакет. Квадратичная задача задается как: Из замечания о линейном SVM $K=XX'$, $K$ - это особая матрица, обычно не более чем ранг $…
13 ноя '18 в 00:00
1
ответ
Квадратичная оптимизация с использованием библиотеки quadProg
У меня есть вектор A длины N, Также у меня есть N*N матрица C, Я хочу максимизировать следующее уравнение: minimize (- (w_transpose * A) + p * w_transpose * C * w) куда w вектор длины Nс ограничениями, которые каждый w неотрицательно и сумма всех w …
15 июн '15 в 09:24
0
ответов
Эффективная квадратичная оптимизация с простым линейным ограничением MatLab с использованием CVX
(Извините за форматирование, я буду стараться изо всех сил) Я хочу решить: x = argmin_x (Ax - p)'(Ax - p) s.t. x >= b где A это NxH логическая матрица (примерно половина нулей, половина), b это Hx1 постоянный вектор, где каждая запись одинакова (…
06 май '16 в 13:24
1
ответ
CVXOPT интерфейс для квадратичного программирования
Предоставленный решатель QP для CVXOPT решает проблемы формы (см. http://cvxopt.org/userguide/coneprog.html): Minimize (1/2)*x.t*P*x + q.T*x Subject to G*x <= h A*x = b Это работает нормально, но становится немного неловко, когда нужно решить про…
09 дек '14 в 10:23
0
ответов
Как минимизировать квадратичную целевую функцию с помощью основанного на доверительной области l1 штрафного последовательного квадратичного программирования
Я хочу минимизировать неопределенную квадратичную функцию с ограничениями как равенства, так и неравенства. Итак, я пытаюсь реализовать последовательное квадратичное программирование с политикой штрафов l1, основанной на методе области доверия. Я ис…
09 ноя '17 в 11:25
0
ответов
Matlab quadprog()
Известно, что для выпуклого квадратичного программирования с рамочными ограничениями, если существует локальный минимум, то это глобальный минимум. Однако, когда я проверяю это в Matlab с помощью quadprog(), он не дает глобального минимума. Как я зн…
27 сен '18 в 16:30
1
ответ
Современный невыпуклый решатель QCQP?
Вы знаете невыпуклый решатель QCQP? Большое дело будет бесплатное программное обеспечение для академиков или студентов. Я пытался найти такой решатель без успеха... Моя проблема в следующей форме: с линейными (строгими и не строгими) неравенствами с…
11 июл '16 в 09:19
1
ответ
Линейная регрессия с ограничениями на коэффициенты
Я пытаюсь выполнить линейную регрессию для такой модели: Y = aX1 + bX2 + c Так, Y ~ X1 + X2 Предположим, у меня есть следующий вектор ответа: set.seed(1) Y <- runif(100, -1.0, 1.0) И следующая матрица предикторов: X1 <- runif(100, 0.4, 1.0) X2…
08 авг '17 в 20:35
1
ответ
Cplex не соответствует нижней границе в квадратичном программировании (используя Python API)
Я пытаюсь решить задачу квадратичного программирования с k неизвестными. Задача отделима, т. Е. Все недиагоналы равны нулю в матрице Q, которая определяет проблему. Есть также некоторые линейные ограничения. Я считаю, что Cplex дает решения, которые…
28 сен '18 в 12:56