Описание тега quadprog
NoneQuadprog - это библиотека для решения задач оптимизации квадратичного программирования. Реализации существуют на нескольких языках, включая R и MATLAB.
2
ответа
Решить ограниченное квадратичное программирование с помощью R
Я действительно люблю R, но время от времени это действительно вызывает головную боль... У меня есть следующая простая задача квадратичной минимизации, которая может быть быстро сформулирована и решена в Excel (нажмите на картинку для увеличения): а…
15 ноя '15 в 15:01
1
ответ
Как реализовать ограничения коробки в QuadProg
Мне было интересно, если в пакете R 'Quadprog' есть возможность включить ограничения коробки следующего вида: -L*1 <= v <= L*1 Где 1 - вектор 1, а L - константа. Переменная для оптимизации - это v. В основном все отдельные элементы v должны быть огр…
21 сен '15 в 16:08
1
ответ
Контейнер Docker: связь UDP с другими хостами
Я пишу приложение на Python, которое непрерывно отправляет UDP-сообщения в предопределенную сеть с другими хостами и фиксированными IP-адресами. Я написал приложение на Python и докертизировал его. Приложение отлично работает в докере, никаких пробл…
25 янв '19 в 06:59
0
ответов
Решить квадратичную оптимизацию с нелинейными ограничениями
Я пытаюсь решить следующую проблему квадратичного программирования: min w w T Σ w, st w T e = 1, ул. ‖W ‖ 1 ≤ δ куда A является единичной матрицей, Sigma ковариационная матрица и e это вектор из них. Первое ограничение гарантирует, что решение склад…
11 дек '16 в 20:46
1
ответ
Как решить вопрос оптимизации портфеля с помощью обобщенной целевой функции?
У меня есть портфель из 5 акций, для которого я хочу найти оптимальное сочетание минимизации дисперсии портфеля и максимизации ожидаемых будущих дивидендов. Последнее из прогнозов аналитиков. Моя проблема в том, что я знаю, как решить проблему миним…
26 апр '16 в 16:58
0
ответов
Четырехпрога MOSEK медленнее, чем Matlab
Я использую MOSEK quadprog. Когда я запускаю его, я получаю следующий вывод, а затем не вижу прогресса (ждал 10 минут): Setting int param MSK_IPAR_LOG_INTPNT to 1 Setting int param MSK_IPAR_LOG_SIM to 1 Setting int param MSK_IPAR_LOG_BI to 1 Setting…
31 авг '12 в 12:10
1
ответ
Разница между fmincon Matlab и quadprog для линейного случая
Я пытаюсь преобразовать мою линейную квадратичную задачу quadprog в fmincon, чтобы позже я мог добавить нелинейные ограничения. У меня возникают трудности, когда я сравниваю свои решения, используя два метода (для той же проблемы). Странно то, что я…
03 окт '17 в 15:00
0
ответов
Оптимизация портфолио при вложенных ограничениях
Я пытаюсь решить проблему оптимизации портфеля, в которой я хочу максимизировать риск / доходность 4 активов при ограниченных коротких продажах, и сумма весов должна быть равна 1. Так как два из этих активов - S&P500; (w1) и Валюта Nikkei 225 (w2) х…
06 июн '16 в 09:50
1
ответ
Квадратичная оптимизация с использованием библиотеки quadProg
У меня есть вектор A длины N, Также у меня есть N*N матрица C, Я хочу максимизировать следующее уравнение: minimize (- (w_transpose * A) + p * w_transpose * C * w) куда w вектор длины Nс ограничениями, которые каждый w неотрицательно и сумма всех w …
15 июн '15 в 09:24
1
ответ
Максимизация прибыли - оптимизация портфеля
Еще один вопрос оптимизации портфеля... Я пытаюсь максимизировать доходность портфеля из четырех активов, учитывая сумму ограничений (P) = 1, MaxW <= 0,55 и MinW >= 0,05, используя quadprog. Средняя доходность за период avgR <- c(0.0008990382, 0.…
08 июн '16 в 12:00
0
ответов
Ограничения неравенства Matlab quadprog не выполнены в решении
Я пытаюсь использовать функцию quadprog для двойной svm-формулировки, и у меня возникла проблема с ограничениями неравенства. Я хочу переформатировать ограничение a в [0,C] в виде Ax <= b, а затем использовать quadprog, чтобы найти оптимальное решен…
28 окт '18 в 07:17
1
ответ
Кто знает вычислительную сложность функции quadprog в MATLAB?
Задача QP является выпуклой. Для Wiki проблема может быть решена за полиномиальное время. Но что именно заказ?
16 апр '15 в 15:33
1
ответ
Проблема с ограничениями Matlab QuadProg
У меня есть портфель весов, я использую quadprog в Matlab. У меня есть все входы для оптимизатора quadprog. У меня просто возникают проблемы с формулировкой ограничений Я хотел бы, чтобы у моих ограничений была нижняя граница 0 или 1%, есть ли спосо…
11 фев '14 в 19:06
1
ответ
Ограничения для линейной модели с использованием Quadprog для диапазонов / пределов коэффициентов
Я делаю некоторые эксперименты, и я, конечно, знаю, почему ограничение коэффициентов требуется редко, но здесь идет. В следующих данных я использовал quadprog для решения линейной модели. Обратите внимание, что X1 просто перехват. X1 <- 1 X2 <…
30 авг '18 в 20:41
2
ответа
Matlab, выбор алгоритма в оптимизации игнорируется
Когда четвертый прог от Matlab игнорирует мой выбор алгоритма? Я выбираю внутреннюю точку-выпуклость, но она использует алгоритм активного набора для меня. На что это указывает? Кстати, моя цель квадратичная и выпуклая, если в моем коде нет какой-то…
23 окт '12 в 22:04
3
ответа
Начало работы библиотеки (QuadProg++)
Я пытаюсь использовать библиотеку Quadprog++ ( http://quadprog.sourceforge.net/). Я не понимаю инструкции, хотя. Чтобы собрать библиотеку, просто пройдите через./configure; делать; сделать цикл установки. Чтобы использовать его, вам потребуется вклю…
27 фев '13 в 10:26
2
ответа
quadprog не может найти решение
Я пытаюсь оптимизировать расположение набора ящиков по месту их вешалки, чтобы ящики были максимально выровнены со своими вешалками и не вытесняли друг друга. Использование quadprog. Гивенс: 1. box hanger x-locations (P). =710 850 990 1130 2. box-si…
12 июл '15 в 02:43
1
ответ
Квадратичная программа с a_ix_i^2 членами в целевой функции
Что касается квадратичной программы, как бы я установить целевую функцию, такую как min ∑a_i (x_i)^2 в матричной форме для пакетов "quadprog" или "limSolve" (для этого пакета я не уверен, должен ли он быть в матричной форме)? Из обсуждения, котор…
22 дек '16 в 16:58
1
ответ
Ошибка в решить.QP
Итак, по сути, у меня есть две матрицы, содержащие избыточную доходность акций (R) и ожидаемую избыточную доходность (ER). R<-matrix(runif(47*78),ncol = 78) ER<-matrix(runif(47*78),ncol = 78) Затем я объединяю их, удаляя первую строку R и доба…
24 авг '16 в 17:07
1
ответ
Matlab: функционал жалобы quadprog не является симметричным, когда он
Когда я бегу quadprog с заданным функционалом F выходы Matlab: Warning: Your Hessian is not symmetric. Resetting H=(H+H')/2. Однако, проверяя разницу между функционалом и его транспонированием: >> max(max(abs(F-F'))) ans = (1,1) 7.1054e-015 По…
01 авг '12 в 10:53