SVM с использованием quadprog в R
В этом комплексе упражнений учащийся использует решатель QP для решения SVM в R. Предлагаемый решатель - это quadprog пакет. Квадратичная задача задается как:
Из замечания о линейном SVM $K=XX'$, $K$ - это особая матрица, обычно не более чем ранг $ p $, где $X$ равен $n\times p$. Но решатель quadprog требует положительно определенной матрицы, а не только PSD, вместо $K$, как упоминалось во многих местах (и проверено). Любые идеи, которые имел в виду инструктор?
0 ответов
Я думаю, что обходным путем было бы добавить небольшое число (например, 1e-7) к диагональным элементам матрицы, которая должна быть положительно определенной. Я не уверен в математике, лежащей в основе этого, но приведенные ниже источники, а также мой опыт показывают, что это решение работает.