Описание тега technical-indicator

Вопросы с тегом
Аналитики финансовых рынков используют [Technical Indicator] в техническом анализе для графической визуализации количественных моделей. Технические анализы разрабатываются параллельно с другими исследованиями, к которым применяется так называемый фундаментальный анализ.
1 ответ

Ошибка в применении правил: комбинированный технический индикатор

Я попытался объединить пару EMA и RSI вместе в quantstrat, В конце концов, моя цель состоит в том, чтобы сгенерировать некоторые графики и показатели торговой стратегии. К сожалению, я, похоже, застрял в индикаторах смешения и продолжаю получать соо…
19 апр '18 в 15:18
0 ответов

Индекс относительной силы в Swift

Я пытаюсь закодировать RSI (для меня это был хороший способ изучить выборку данных API и алгоритмы). API, из которого я получаю данные, получен из авторитетного обмена, поэтому я знаю, что значения, которые анализирует мой алгоритм, верны, и это хор…
05 фев '18 в 14:27
1 ответ

Как рассчитать продолжительность полосы?

Я сделал код для расчета продолжительности полосы ( ConnorsRSI) в MQL5, Но это не работает. Код MQL: ///////////////////////////////////////////////////////// int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const d…
20 окт '15 в 01:05
1 ответ

Предупреждение в течение цикла

Мой for цикл не работает должным образом. У меня есть следующее предупреждение: imaginary parts discarded in coercion, Что является решением этой проблемы? Кроме того, есть ли способ сделать мой код более эффективным или иметь лучший стиль? # Load P…
18 июл '17 в 12:24
1 ответ

Как применить технические индикаторы к списку акций

Я пытаюсь применить технические индикаторы MACD и RSI к скорректированным ценам списка акций. Конечной целью кода является генерация сигнала покупки / продажи для каждой акции на основе 2 индикаторов. Однако у меня возникли проблемы с применением ин…
02 июл '17 в 04:35
2 ответа

Вычисление среднего истинного диапазона в кадре данных Pandas

Я пытаюсь добавить столбец "Средний истинный диапазон" к фрейму данных, который содержит исторические данные о запасах. Код, который я использую до сих пор: def add_atr_to_dataframe (dataframe): dataframe['ATR1'] = abs (dataframe['High'] - dataframe…
02 мар '16 в 17:16
1 ответ

Генерация торговых сигналов и стратегий с помощью dplyr

Я недавно играл с техническими методами торговли в R. Одна из вещей, которые я нахожу проблемой, особенно с большой высокочастотной информацией, - это генерирование вектора стратегии из вектора сигналов. Мне было интересно, если нет более быстрого с…
10 фев '17 в 10:16
2 ответа

Этот итератор вместо возврата N элементов возвращает всегда 4. Что происходит?

@jit(nopython=True, fastmath=True) def my_sum_for_numba(data_list): # equal to python's sum() but compilable by numba in nopython _sum = 0 for i in data_list: _sum += i return _sum @jit(nopython=True, fastmath=True) def ema(ema_length, data_list): d…
29 ноя '18 в 09:33
0 ответов

Советник MACD Sample в MetaTrader4 не работает

Простой вопрос: почему не работает MACD Sample? Я хотел использовать образец советника MACD (я имею в виду тот, который предоставляется по умолчанию в MetaTrader), чтобы посмотреть, работает ли параметр MACD или нет. Я поставил желаемый параметр в э…
08 апр '18 в 01:12
1 ответ

Горизонтальные линии ChartSeries на ТА

Я хотел добавить горизонтальные линии в функцию addRSI, которая может быть включена в диаграмму ChartSeries. Когда я звоню getSymbols("VELO.CO") p <- na.omit(VELO.CO) name <- "" chartSeries(p,name = 'Price Development of Asset - Date top-right…
03 окт '17 в 20:30
2 ответа

Quantstrat: как создать несколько индикаторов, правила сигнала

Я хочу добавить несколько правил, основанных на разных сигналах, таких как SMA50 > SMA10 а также MACD > 0, Тем не менее, я получаю сообщение об ошибке, используя sigComparision, Кто-нибудь может предложить лучший способ сделать это?
14 апр '18 в 01:53
13 ответов

Heiken Ashi Использование панды питона

Я определял функцию Heiken Ashi, которая является одним из популярных типов диаграмм в техническом анализе. Я писал на нем функцию с использованием панд, но обнаружил небольшие трудности. Вот так выглядит Хейкен Аши [ХА] Heikin-Ashi Candle Calculat…
15 ноя '16 в 15:19
2 ответа

Требуется средний истинный диапазон и экспоненциальная скользящая средняя для PandasDataSeries

Я застрял при расчете среднего истинного диапазона [ATR] серии. ATR - это, в основном, Exp Movin Avg из TrueRange[TR] TR is nothing but MAX of - Method 1: Current High less the current Low Method 2: Current High less the previous Close (absolute val…
17 ноя '16 в 11:28
1 ответ

TTR:MACD дает другой результат, чем я получаю в Python и диаграмме

У меня есть следующие данные о ценах на акции: 2017-06-15 10:00:00 958.4334 2017-06-15 11:00:00 955.7800 2017-06-15 12:00:00 958.2800 2017-06-15 13:00:00 959.2200 2017-06-15 14:00:00 962.4900 2017-06-15 15:00:00 964.0000 2017-06-15 15:59:00 963.3500…
29 июл '18 в 23:12
0 ответов

Правильное использование полос Боллинджера в TA-Lib для Python

Я пытаюсь создать график Matplotlib, который показывает полосы Боллинджера и график цен пар криптовалют на бирже Poloniex. Полосы, кажется, работают, когда я выбираю данные для пары BTC/ETH, но не для менее активных пар, таких как BTC/BURST. Вот гра…
04 июл '17 в 20:21
0 ответов

Алгоритм анализа торговли финансовыми инвестициями: Как кодировать неравномерный временной интервал на основе технического анализа для анализа цены акций

Я пытаюсь создать алгоритм анализа торговли финансовыми инвестициями. Теперь у меня есть различные базовые параметры технического анализа, на основе которых я пришел к выводу. Эти результаты делятся на две категории: Бычий сигнал Медвежий Сигнал Дал…
12 сен '18 в 11:50
3 ответа

Как интегрировать индикатор новостной ленты для тестирования на MT4 StrategyTester?

Мне нужен индикатор новостей, который показывает мне, что новости начинаются с 2016 года, и влияние (большое, среднее, маленькое), результат (положительные, отрицательные новости). Имеются ли такие показатели? Я знаю о FFCal и FFC ( https://www.mql5…
20 май '17 в 14:41
1 ответ

Как рассчитать технические индикаторы с данными цены акций за 1 минуту?

Я использую TA-lib для расчета различных технических индикаторов. У меня есть данные о ценах на акции с интервалом в 1 минуту. Самый простой способ - умножить 390 (390 минут в Торговом дне) на количество дней, например, для вычисления 5SMA, SMA(вход…
25 фев '19 в 03:48
1 ответ

Скользящая средняя с движущейся длиной

Как я могу рассчитать скользящее среднее (или другие технические индикаторы) в R, используя разные параметры длины в разные периоды? require(quantmod) library(chron) library(caTools) ## rm(list=ls()) # Get the data from.dat <- as.Date("2015-01-01…
29 ноя '15 в 16:59
0 ответов

Рассчитать технические показатели в R (Диапазон pct и один месяц Pct)

Я рассчитываю технические показатели в R и использую пакет TTR и QuantMod. Вот как я загружаю данные и начинаю свои вычисления. start <- as.Date("2016-01-01") end <- as.Date("2018-01-01") getSymbols("AAPL", src = "yahoo", from = start, to = en…
28 май '18 в 11:11