Динамический расчет возврата товара по значению столбца
Я пытаюсь протестировать одну стратегию в R, которая заключается в покупке на x-ом количестве баров после сигнала бычьего поглощения. Как вы можете видеть, у меня есть количество баров после Bull Eng, которое является последним столбцом.
Теперь я хочу вычислить динамический возврат на основе x-го столбца из столбца testrange.High, причем значение x указано в значении последнего столбца.
Например, я хочу привязать цену открытия от бара № 1, которая составляет 200.000, а затем сравнить высокую цену с 3-го столбца (200.19
200.17
199.49
199.55
199.73
200.04), который должен проходить от 1 до 6 баров, как указано в последнем столбце к якору (200.000), чтобы получить отдачу для 6 баров, а затем начать снова с следующей 1 позиции, которая для 19:44:00 для тот же процесс (новый якорь 199,97 и запуск 7 баров от High для расчета возврата) и возврат всех возвратов в виде списка или вектора с их количеством баров.
Любая помощь с благодарностью. Заранее спасибо.
testrange.Open testrange.High BarAfterBULLEng
2015-01-06 17:59:00 200.000 200.190 1
2015-01-06 18:14:00 200.140 200.170 2
2015-01-06 18:29:00 199.430 199.490 3
2015-01-06 18:44:00 199.280 199.550 4
2015-01-06 18:59:00 199.150 199.730 5
2015-01-06 19:14:00 199.680 200.040 6
2015-01-06 19:44:00 199.970 200.500 1
2015-01-06 19:59:00 200.490 200.985 2
2015-01-06 20:14:00 200.500 200.820 3
2015-01-06 20:29:00 200.710 201.340 4
2015-01-06 20:44:00 201.250 201.300 5
2015-01-06 20:59:00 200.555 201.000 6
2015-01-06 21:01:00 199.960 200.870 7