Описание тега back-testing

Описание тега Вопросы с тегом

(в количественных финансах, искусственном интеллекте, машинном обучении и т. д.) Системный подход для перевода тестируемой системы [ SuT ] в состояние, при котором исторические данные (известная часть как эволюции ресурсов, так и реакции экосистемы) используются и вводятся в SuT, чтобы проверить его поведение invitro (в отличие от прямого тестирования)

^{(в Quantitative Finance, AI, ML, Technical Cybernetics, Modelling...)}

Бэк-тестирование

систематический подход к System-under-Test [ SuT ] в состояние, где исторические данные (как известная часть как эволюции ресурсов, так и реакции экосистемы) используются и вводятся в SuT чтобы проверить его поведение invitro (в отличие от прямого тестирования).

Сильные и слабые стороны

Концепция бэктестинга основана на априорном убеждении (доказательство которого остается за читателем), чтоSuT не вмешивается в общую динамику окружающей среды.

Другими словами, обратное тестирование предполагает, чтоSuT не влияет на будущие эволюционные ходы (те самые шаги, которые были записаны в Historical Data, которые подаются в SuTво время обратного тестирования), что внешняя экосистема, окружающаяSuT, на самом деле брались в прошлом.

инструменты

Тестер стратегий, Quantopian, Quant Modeller, Quant Strat, AmiBroker, TradingView, MultiCharts
_{и многие другие}

Исторические данные

Quandl, Olsen Data, Dukas Copy, Yahoo! Финансы, Google
_{и многое другое}