Backtesting счетчик открытой позиции для торговли в R

Question

Приступая к тестированию некоторых торговых данных, в частности, очень простой идеи среднего возврата, я не могу понять, как подойти к этой концепции.

Как бы я мог получить текущее увеличение "posy" на 1, когда DifFromFv (отклонение от справедливой стоимости) достигнет -10, и впоследствии "Posy" увеличится на 1, когда DifFromFv будет увеличиваться на кратные -3 (-13,-16,-19 и т. Д.) В то время как уменьшение "posy" уменьшается на 1 каждый раз, когда DifFromFv возвращается на +5 от последнего измененного "Posy"? Проще говоря, я покупаю, как только DifFromFv достигает 10 пунктов и усредняет каждые 3 пункта, в то же время вычитая каждое отдельное среднее для прибыли в 5 пунктов.

Например:

  DifFromFv posy
     0.00    0
   -10.00    1   #initial clip (target profit -5.00)
   -11.50    1
   -13.00    2   #avg #1 (target profit -8.00)
   -16.60    3   #avg #2 (target profit -11.00)
   -12.30    3    
   -11.00    2   #taking profit on avg #2
   -14.10    2   
    -8.00    1   #taking profit on avg #1
    -7.00    1
    -5.00    0   #taking profit on initial clip

Следует отметить, что тейк-профит для каждого клипа постоянно установлен на -5,-8,-11 и т. Д. увеличивается независимо от того, где заполняются средние значения, как видно из целевой прибыли для ср № 2, которая составляет -11,00, а не -11,60. Это позволяет уменьшить предел погрешности в реальных заполняемых данных по сравнению с заполняемыми данными, и я также уверен, что это должно значительно облегчить подход к этой концепции.

Заранее спасибо!

Answer 1

В следующий раз, пожалуйста, предоставьте некоторый код, хотя ваше объяснение довольно ясно. Однако вы не упомянули, как вы хотите справиться с большими скачками в DifFromFv (например, если он идет от -3 до -18), поэтому я оставляю это на ваше усмотрение.

Вот код с комментариями:

library(plyr)

firstPosy = FALSE

DiffFair <- c(0, -10, -11.5, -13, -16.6, -12.3, -11, -14.1, -8, -7, -5) # Your data here
posy <- c(0)

buyPrices <- c(0) # Stores the prices at which you by your asset
targetProfit <- c(0) # Stores the target profit alongside with the vector above

steps <- c(0) # Stores your multiples of -3 after -10 (-10, -13, -16...)
PNL = 0

for (i in 2:length(DiffFair)) {

  # Case where posy increments for the first time by one

  if (DiffFair[i] <= -10 & DiffFair[i] > -13 & firstPosy == FALSE) {
    firstPosy = TRUE
    posy <- c(posy, 1)
    steps <- c(steps, round_any(DiffFair[i], 10, f = ceiling))
    lastChangePosy = DiffFair[i]
    buyPrices <- c(buyPrices, DiffFair[i])
    targetProfit <- c(targetProfit, -5)
  } 

else if (DiffFair[i] <= -13 & firstPosy == FALSE) {
    firstPosy = TRUE
    lastChangePosy = DiffFair[i]
    steps <- c(steps, round_any(DiffFair[i] + 10, 3, f = ceiling) - 10)
    buyPrices <- c(buyPrices, DiffFair[i])
    targetProfit <- c(targetProfit, -5)
    posy <- c(posy, tail(posy, n=1) + (-round_any(DiffFair[i] + 10, 3, f = ceiling) / 3) + 1)
  }

  # Posy increase

  else if (tail(steps, n=1) > round_any(DiffFair[i] + 10, 3, f = ceiling) - 10 & DiffFair[i] <= -10) {
    posy <- c(posy, posy[i-1] + 1)
    steps <- c(steps, round_any(DiffFair[i] + 10, 3, f = ceiling) -10)
    lastChangePosy = DiffFair[i]

    buyPrices <- c(buyPrices, DiffFair[i])
    targetProfit <- c(targetProfit, tail(targetProfit, n=1) - 3)
  }

  # Posy decrease

 else if (DiffFair[i] >= tail(targetProfit, n=1) & tail(posy, n=1) > 0) {
    if (tail(targetProfit, n=1) == -5) {
      posy <- c(posy, 0)
    }
    else {
      posy <- c(posy, posy[i-1] - 1)
    }
    lastChangePosy = DiffFair[i]

    # Compute PNL and delete the target profit and buy price from the vectors
    PNL = PNL + (DiffFair[i] - tail(buyPrices, n=1))
    buyPrices <- buyPrices[-length(buyPrices)]
    targetProfit <- targetProfit[-length(targetProfit)]
    steps <- steps[-length(steps)]

    if (DiffFair[i] > -10) {
      firstPosy = FALSE
    }

  }

  # Posy doesn't change

  else {
    posy <- c(posy, posy[i-1])
  }

}

print(PNL)