Односторонний фильтр, онлайн-фильтрация, фильтрация по кала
Это на самом деле репост моего вопроса несколько недель назад. Я получил хорошие советы, но пока не смог найти идеальное решение. Я ищу фильтр, который просто использует исторические данные для "сглаживания". Я пробовал несколько фильтров из robfilter-package и фильтр ets (экспоненциальное сглаживание) из пакета прогноза, но я не доволен результатами, и для предыдущего упомянутого пакета время вычислений занимает очень много времени. Мне действительно нужно что-то с силой Лёсса или Ходрика-Прескотта, которое просто использует прошлые данные. Я считал dfa функция от signalextraction пакет, но мой временной ряд уже 55 недель слишком короток. Я был бы рад, если бы кто-то из вас мог дать мне подсказку! Сейчас 4:40, и я все больше и больше расстраиваюсь, потому что длительное время вычислений в сочетании с плохими результатами не очень мотивирует в долгосрочной перспективе;-).
1 ответ
Хорошо - я в конечном итоге использовал фильтр Калмана. При правильной конфигурации это работает просто отлично. Спасибо за ваш вклад!