Квантовая структура доходности, структура волатильности и американский вариант

Question

Я новичок в Quantlib, и я использую только надстройки Excel, чтобы быть точным. Можете ли вы назвать структуру сроков доходности и поверхность волатильности при оценке американского опциона (уверен, что можете)? Как называется объект? В примере, который я нашел для оценки американского опциона, это количество не объекты, а прямые скаляры (с использованием qlBlackConstantVol и просто удвоения для безрисковой ставки). Спасибо

Answer 1

Да, базовая библиотека C++ предоставляет классы, которые вам нужны.

Для структуры сроков доходности вы можете использовать такие классы, как InterpolatedDiscountCurve или же InterpolatedZeroCurve если у вас уже есть набор узлов для вашей кривой, или PiecewiseYieldCurve если вы хотите начать с рыночных ставок; они экспортируются в Excel как qlDiscountCurve, qlZeroCurve а также qlPiecewiseYielOndCurveсоответственно.

Для волатильности у вас есть BlackVarianceCurve если вы хотите указать волатильность на момент времени, BlackVarianceSurface если вы хотите указать улыбку, а также. Первый, кажется, не доступен в Excel; последний экспортируется как qlBlackVarianceSurface,

После того, как вы построили свои кривые, вы можете использовать их так же, как и с плоскими.