Корень не заключен в скобки / американский вариант подразумевает волатильность / R

Question

Когда я применяю функцию Americanoptionimpliedvolatility в следующем формате:

 impliedvol_test_v1$IV <- NA
 impliedvol_test_v1$`risk free rate` <- as.numeric(impliedvol_test_v1$`risk 
 free rate`)

 for(iRow in seq(1,nrow(impliedvol_test_v1),1)){

 typeTMP <- impliedvol_test_v1$type[iRow]  
 valueTMP <- impliedvol_test_v1$value[iRow]
 strikeTMP <- impliedvol_test_v1$strike[iRow]
 underlyingTMP <- impliedvol_test_v1$underlying[iRow]
 dividendyieldTMP <- impliedvol_test_v1$`Dividend yield`[iRow]
 riskfreerateTMP <- impliedvol_test_v1$`risk free rate`[iRow]
 maturityTMP <- impliedvol_test_v1$maturity[iRow]
 volatilityTMP <- impliedvol_test_v1$volatility[iRow]

 impliedvol_test_v1$IV[iRow] <- AmericanOptionImpliedVolatility(typeTMP, 
 valueTMP,strikeTMP, underlyingTMP, dividendyieldTMP, riskfreerateTMP, 
 maturityTMP, volatilityTMP)

}

Я получаю следующую ошибку: Ошибка в americanOptionImpliedVolatilityEngine(тип, значение, базовый,:

../../../QuantLib-1.6.2/ql/math/solver1d.hpp:202: В функции `QuantLib::Real QuantLib::Solver1D::solve(const F&, QuantLib::Real, QuantLib::Real, QuantLib::Real, QuantLib::Real) const [с F = QuantLib::{anonymous}::PriceError; Impl = QuantLib::Brent; QuantLib::Real = double]': корень не заключен в скобки: f[1e-007,4] -> [2.230734e+000,2.306800e+001]

Что странно, поскольку я получаю значения IV, когда подключаю их вручную.

Набор данных выглядит так:

введите описание изображения здесь

Когда я вставляю значения вручную, я получаю значения для каждой строки.

Спасибо за вашу помощь! Бен

Answer 1

Я отвечал на этот вопрос полдюжины раз с тех пор, как я начал RQuantLib пятнадцать с лишним лет (!!) назад. Вопрос действительно чисто цифровой, и вы мало что можете сделать. Базовая библиотека QuantLib не может решить одномерную проблему нахождения подразумеваемой волатильности для предоставленных вами параметров ценообразования. Не больше, не меньше.

Я рекомендую узнать о R's try() а также tryCatch() написать код, который справляется с ошибками.