Как прогнозировать с помощью высокочастотного пакета R?

Question

У меня проблемы с пониманием того, как прогнозировать волатильность с highfrequency Пакет от R. За этой ссылкой находится основная информация о пакете, но она показывает только примеры примеров, но утверждает, что это можно сделать и вне образца. Вот пример данных для тестирования. Я хотел бы получить на следующие дни "2017-08-02" прогнозы волатильности.

#Packages
library(lubridate)
library(highfrequency)

#Simulate example data
index <- seq(from=ymd_hms("2017-01-01 10:00:00"), to = ymd_hms("2017-08-01 18:35:00"), by = "min")
ret <- rnorm(length(index), mean = 0, sd = 0.015)

test <- tibble(index = index,
               ret = ret)

#Just keep hours inside trading day
test <- test %>%
  mutate(time = as.numeric(paste0(hour(index),".",minute(index)))) %>%
  filter(time >= 10 & time <= 18.35) %>%
  select(-time)

#Create XTS
example <- xts(x = test$ret, order.by = test$index)

#Use example HAR model
x <- harModel(example, periods = c(1,5,10), periodsJ=c(1,5,10), 
                  RVest = c("rCov","rBPCov"), type="HARRVCJ",
                  transform="sqrt")

#investigate model
x

Model:
sqrt(RV1) = beta0  +  beta1 * sqrt(C1) +  beta2 * sqrt(C5) +  beta3 * sqrt(C10) +  beta4 * sqrt(J1) +  beta5 * sqrt(J5) +  beta6 * sqrt(J10)

Coefficients:
    beta0      beta1      beta2      beta3      beta4      beta5      beta6  
 0.344485   0.049092   0.134025  -0.202031   0.051638  -0.042719   0.009606  


    r.squared  adj.r.squared  
      0.01004       -0.02026 

Я вижу коэффициенты, но нужно ли мне снова строить C1 - C5..., чтобы иметь возможность прогнозировать из выборки? Predict вернет только установленные значения.