Описание тега quantile-regression

Вопросы с тегом
2 ответа

Квантильные случайные леса из сада Скикит очень медленно делают прогнозы

Я начал работать с квантильными случайными лесами (QRF) из scikit-garden пакет. Ранее я создавал регулярные случайные леса, используя RandomForestRegresser от sklearn.ensemble, Похоже, что скорость QRF сравнима с обычной RF с небольшими размерами на…
23 июл '18 в 17:02
0 ответов

Квантильная регрессия с независимыми данными

У меня есть набор данных, который включает в себя несколько наблюдений для каждого человека и вида, но в некоторых случаях у меня нет индивидуальной идентичности. Я хочу использовать 90% -ную квантильную регрессию, чтобы исследовать компромисс между…
16 янв '19 в 16:37
0 ответов

Соответствует ли функция rq в комплекте Quantreg модели сдвига местоположения или сдвига масштаба местоположения?

Я изучаю квантильную регрессию. Я нашел различие между моделью "смещения местоположения" и моделью "смещения масштаба местоположения" очень важным. Но когда я попытался найти следующий вопрос в Интернете, я не нашел никакого ответа: Это rq(...) функ…
01 фев '18 в 03:52
0 ответов

Получить массив целевых (y) значений в листе дерева регрессии - Scikit Learn

Я пытаюсь выполнить регрессию, используя ансамбли деревьев решений. Я обучил и вырастил множество массивов регрессии на массиве X_train, С помощью X_testЯ понимаю, что я могу получить индекс листа, используя: leaf_index_i_j = rf.estimators_[tree_j].…
05 авг '18 в 23:55
0 ответов

Модель с полиномиальными элементами

Мне было интересно, можно ли рассматривать полиномиальную квантильную регрессию как параметрическую модель или непараметрическую модель.
15 фев '18 в 22:49
2 ответа

Квантильная регрессия с моделями временных рядов (ARIMA-ARCH) в R

Я работаю над квантильным прогнозированием с данными временных рядов. Я использую модель ARIMA(1,1,2)-ARCH(2), и я пытаюсь получить квантильные оценки регрессии моих данных. До сих пор я нашел пакет "Quantreg" для выполнения квантильной регрессии, н…
10 авг '18 в 06:54
1 ответ

Как я могу предсказать зависимую переменную в средстве выборки регрессоров?

Я работаю с несколькими видами регрессий в Stata (пробит, логит, квантильная регрессия,...). Я хотел бы знать, как предсказать зависимую переменную на выборочном средстве регрессоров. Это просто для OLS, но не вижу, как получить его для квантильной …
18 апр '18 в 12:02
1 ответ

Получение подгоночных значений из квантильных регрессий второго порядка

Я уверен, что это легко разрешимо, но у меня есть вопрос относительно квантильной регрессии. Скажем, у меня есть фрейм данных, который следует за тенденцией полиномиальной кривой второго порядка, и я строю квантильную регрессию, подгоняемую по разны…
26 июн '18 в 20:36
1 ответ

QuantileRegression ValueError: операнды не могут быть переданы вместе с фигурами

Я пытаюсь спрогнозировать свою целевую переменную, используя квантильную регрессию в Python. Данные, которые я рассматриваю для обучения и проверки, относятся к периоду 2015 г. октябрь -2017 г. 31 декабря. Сейчас модель разработана, я пытаюсь спрогн…
10 мар '18 в 08:44
0 ответов

Непараметрическая квантильная регрессия в R (поиск оптимальных значений для параметров)

Я хочу применить метод непараметрической квантильной регрессии, но я не знаю, как рассчитать наилучшие и оптимальные значения для некоторых параметров C а также sigma, Есть ли способ / функция для расчета оптимальных значений для этих двух параметро…
04 янв '18 в 16:43
0 ответов

Коэффициенты построения в квантильной регрессии в R

У меня проблема с построением коэффициентов для квантильной регрессии в R Studio. Вот мой код:plot(summary(rq(data = d, normalized_losses ~ price + highway_mpg + fuel_type, tau = c(0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9)))) К сожалению, он не отображает (только)…
11 сен '18 в 15:09
0 ответов

Включая na.action=na.exclude в регрессии цикла

У меня есть два набора фреймов данных A и B. Фрейм данных A имеет 590 столбцов, а B имеет 6 переменных. Каждый столбец в наборе данных A является зависимой переменной. Все 6 переменных в наборе данных B являются независимыми переменными. Оба набора …
22 ноя '18 в 09:43
0 ответов

Разница между пакетами rqPen и Quantreg в R

Я строю модель квантильной регрессии + штраф LASSO для данных о жилье в Бостоне в R. Я нашел 2 пакета, которые могут построить такие модели: rqPen и quantreg. rqPen реализует процесс перекрестной проверки для настройки лямбда-параметра LASSO, поэтом…
07 фев '18 в 10:07
1 ответ

Быстрый неотрицательный квантиль и регрессия Хьюбера в R

Я ищу быстрый способ сделать неотрицательную квантиль и регрессию Губер в R (то есть с ограничением, что все коэффициенты>0). Я пытался использовать CVXR пакет для квантильной и Huber регрессии и quantreg пакет для квантильной регрессии, но CVXR оче…
20 дек '17 в 11:35
0 ответов

Квантильная регрессия генерирует немонотонные квантильные прогнозы, например, Q49>Q50

Я ожидаю, что квантильная регрессия дает прогнозы для квантилей, которые являются монотонными, т.е. Однако пакет Quantreg в R генерирует прогнозы, которые вообще не имеют смысла, см. График: Есть ли причина для этого? Пример ниже. library(quantreg) …
25 янв '19 в 15:31
0 ответов

Длина остатков в rqss (квантрег)

Я пытаюсь понять, как невязки вычисляются в функции RQSS Quantreg. Вернуться к примеру в? Rqss n <- 200 x <- sort(rchisq(n,4)) z <- x + rnorm(n) y <- log(x)+ .1*(log(x))^2 + log(x)*rnorm(n)/4 + z plot(x, y-z) f.N <- rqss(y ~ qss(x, co…
17 апр '18 в 06:38
1 ответ

R - Установка полей не работает

Я оценил модель линейной регрессии, используя quantreg пакет. Теперь я хочу отобразить результаты графически с помощью plot() функция: plottest = plot(summary(QReg_final), parm=2, main="y",ylab="jjjjj") В результате получается следующее (пока я могу…
05 янв '18 в 15:53
0 ответов

R - доверительный интервал подогнанных данных rq из результатов с дубликатами?

Пожалуйста, как рассчитать доверительный интервал квантильной регрессии с учетом данных по результатам withReplicates? Предсказать просто не получится "Error in UseMethod("predict") : no applicable method for 'predict' applied to an object of class …
07 фев '19 в 06:23
0 ответов

Подгонка кривой в R - Нелинейная подгонка: кривая температурного отклика

Это мой график рассеяния: Как вы можете видеть, я пытаюсь подогнать кривую к данным, но, похоже, она не корректно "изгибается" на обоих концах оси x. Я использую функцию nlrq() в R. В идеале я хотел бы найти оптимальную температуру, подгоняя кривую …
13 фев '19 в 15:15
0 ответов

Используйте предикат () для набора данных различной длины

Я оценил условный квантиль 0,1 модели линейной регрессии, ранее оцененный МНК, применяя rq. Исходные данные состоят из 8760 строк (почасовые данные за один год). > require("quantreg") > Qr_0.1 = rq(Reg_OLS, tau=0.1) Теперь я хочу использовать …
08 фев '18 в 18:03