Описание тега cvxr

Вопросы с тегом
0 ответов

Log_sum_exp выпуклой функции не соответствует dcp?

У меня есть выпуклая функция f (b): f(b) = log(pi) - lambda * log( t(r) %*% b) dim (pi) = (n, 1), лямбда - скалярная постоянная, dim (r) = (n, n) b - параметр, dim(b) = (n,1) Призыв к is_convex(f) is_dcp(f) оба возвращают ИСТИНА. Однако я не понимаю…
31 май '18 в 02:39
1 ответ

Усин Мосек для CVXR

Я уже 3 раза устанавливал Мосек. Он работает в python, но функция CV_R (r package) instal_solvers() не может найти MOSEK. Я работаю над MACos Mojave. Я установил Mosek через conda comand, получил академическую лицензию, создал папку в домашнем катал…
04 фев '19 в 15:32
1 ответ

Сравнение между CVXR и glmnet (эластичная сеть)

Я подгоняю модель к смоделированному набору данных для сравнения результатов glmnet и CVXR. Если у меня нет ошибки кода, результаты очень разные. Явно glmnet дает результаты, которые очень близки к истинным параметрам. Почему это так? library(CVXR) …
11 июл '18 в 07:21
0 ответов

Определение ограничения R - пакет решателя CVXR

У нас есть следующая проблема: у нас есть таблица с семью столбцами, которая содержит комбинацию числовых переменных. Наша цель - сохранить только подмножество строк для оптимизации суммы каждого столбца. Пример таблицы примеров: Как вы можете видет…
14 фев '19 в 09:43
1 ответ

Быстрый неотрицательный квантиль и регрессия Хьюбера в R

Я ищу быстрый способ сделать неотрицательную квантиль и регрессию Губер в R (то есть с ограничением, что все коэффициенты>0). Я пытался использовать CVXR пакет для квантильной и Huber регрессии и quantreg пакет для квантильной регрессии, но CVXR оче…
20 дек '17 в 11:35
0 ответов

CVXR не следует правилам DCP при переходе с минимизации на максимизацию

Попытка пакета CVXR, который выглядит многообещающим. Столкнулся с проблемой при переходе от минимизации к максимизации: library(CVXR) # Variables to maximize over x <- Variable(1) y <- Variable(1) # Problem definition objective <- Maximize…
18 июн '18 в 14:47
0 ответов

Добавление новой вогнутой функции в библиотеку CVXR

Используя пакет CVXR R, я хотел бы определить целевую функцию, которая включает в себя такой термин, как -log(gamma(x))вогнутый для x >= 1, Однако это не работает: library(CVXR) x <- Variable(1) Maximize(-log(gamma(x))) получая следующую ошибк…
04 дек '18 в 09:28
1 ответ

CVXR с использованием Mosek для задачи квадратичной минимизации

Я пытаюсь решить задачу оптимизации Quadratic с линейными ограничениями с помощью пакета R CVXR. Несмотря на то, что решатель по умолчанию может решить проблему оптимизации, решатель Mosek - нет. Причина, по которой я стремлюсь использовать Mosek, з…
05 фев '19 в 18:29
0 ответов

Пакет CVXR, Нечисловой аргумент математической функции

Я хотел бы минимизировать следующую функцию (с ограничением трехкомпонентной смеси) по beta: sum((y - X %*% beta)^2)/(2*m) + sum(log(sum(pi_ratio * Normal(beta, mu, sigma)))) используя пакет CVXR в R. Есть три pi_ratios, mu's and sigma's Вот. Данные…
26 мар '18 в 08:16
1 ответ

Передача опций решателям из cvxr.

Я использую CVXR для решения проблемы с ограничениями. Решатель дает результат, который не удовлетворяет всем ограничениям. result <- solve(problem, solver='ECOS', verbose=TRUE, ecos.control(maxit=2000)) Последние несколько строк подробного вывод…
17 апр '18 в 14:45
1 ответ

Решить нелинейную задачу выпуклой оптимизации с нелинейными ограничениями в R

У меня есть простая задача оптимизации экономического объема заказа (EOQ), включающая много переменных и несколько ограничений. Обобщенная целевая функция является суммой (ai*x[i]+bi/[xi]) и имеет следующие ограничения: x [i]> = 1 для всех "i" (не м…
23 май '19 в 12:44
0 ответов

Ограниченная оптимизация с запаздывающей регрессией

Я пытаюсь закодировать проблему выпуклой оптимизации, используя CVXR пакет в R, и я изо всех сил пытаюсь переформулировать целевую функцию в нечто выпуклое, если, на самом деле, это возможно сделать. Вот как выглядит моя математическая постановка за…
06 апр '19 в 14:20
1 ответ

Расширение примера CVXR cvxr_kelly-стратегии не соответствует DCP?

Я работал над некоторыми примерами кода, пытаясь изучить CVX и вращая свои колеса, пытаясь выяснить расширение к примеру Kelly в CVXR: "Расширения. Как отмечалось в некоторых вышеупомянутых траекториях, благосостояние имеет тенденцию к значительному…
18 апр '19 в 00:18
0 ответов

CVXR: определенное подмножество матрицы переменных

library("CVXR"); n <- c(1,1,1) s <- c(1e3,1e5,1e4) p <- c(0.99,0.93,0.95) q <- 1-p K <- length(n) m <- n-1 A <- Variable(K,K) # for A[i,j] is alpha[i,j] B <- Variable(K) # B[j] is alpha^*[jj] D <- diag(A) # extract the dia…
07 июл '19 в 03:36
0 ответов

Минимальное значение переменной оптимизации меньше нижней границы

Я пытаюсь решить следующую проблему оптимизации в CVXR с помощью решателя MOSEK. Objective_Fn Матрица ввода - data_C2 (50 X 30), а clust_center_C2 - матрица столбцов ( 50 X 1). S_C2 - это матрица (50 х 50), которую я пытаюсь минимизировать. Это мой …
08 июл '19 в 14:08
0 ответов

CVXR: ссылка на диагональные элементы матрицы переменных

Я знаю, что в CVXR я могу создавать матрицы переменных, как в следующих примерах. Теперь предположим, что я создал матрицу переменных, какP <- Variable(3,3), Как сказать, внутри ограничений, что диагональные элементы должны быть равны определенно…
10 июл '19 в 20:12
1 ответ

CVXR: адресация недиагональных элементов матрицы переменных

Предположим, что в CVXR У меня есть определение A <- Variable(3,3)и хотел бы максимизировать функцию "сумма квадратных корней недиагональных элементов". Однако, если я напишу что-то вродеsum(sqrt(A))-sum(sqrt(diag(A)))первая функция вогнутая, но …
11 июл '19 в 01:54
0 ответов

CVXR: подмножество определенных переменных

library("CVXR"); A <- Variable(3,3); D <- matrix(c(A[1,1],0,0,0,A[2,2],0,0,0,A[3,3]),nrow=3); A-D Здесь у нас есть матрица переменных, A (Я не уверен, что это как правильно вызывать объект), и D в качестве матрицы переменных, в которой диагона…
07 июл '19 в 18:39
0 ответов

Как написать многомерное ограничение в R, используя пакет CVXR?

Я пытаюсь решить нелинейную задачу в R, модель определяется следующим образом: переменные - это векторы из n элементов, а бета и x - матрицы размерности n x k, где k - количество столбцов входного параметра x. Я попытался решить проблему с помощью п…
09 июн '19 в 15:11
1 ответ

Предел итераций CVXR

Используя R, я выполняю смешанную целочисленную оптимизацию, которая использует параметр решателя ECOS_BB при использовании стандартных функций решения или psolve для CVXR. Как установить максимальное количество итераций? Я везде искал. Ни один из с…
15 апр '20 в 04:41