Квантильная регрессия генерирует немонотонные квантильные прогнозы, например, Q49>Q50
Я ожидаю, что квантильная регрессия дает прогнозы для квантилей, которые являются монотонными, т.е.
Однако пакет Quantreg в R генерирует прогнозы, которые вообще не имеют смысла, см. График:
Есть ли причина для этого?
Пример ниже.
library(quantreg)
library(ggplot2)
data(engel)
taus <- seq(0.01,0.99,0.01)
model_qr <- quantreg::rq(foodexp~income,tau=taus,data = engel)
test <- data.frame(income = 200, foodexp= 300)
result <- data.frame(
Forecast = as.numeric(predict(model_qr, test)),
Quantile = taus *100
)
ggplot(result, aes(x = Quantile, y = Forecast)) +
geom_point()