Описание тега quantreg
Quantreg - это пакет R, который предоставляет инструменты для оценки и вывода моделей условных квантилей.
1
ответ
Пакет Quantreg: Forex.RQ принимает только один тау
Я использую quantreg пакет для расчета квантильных регрессий. Я подгоняю регрессии для ряда случаев и хотел бы рассчитать прогнозные значения и 95% доверительные интервалы. Проблема в том, что функция predict.qr кажется, не учитывает более одного кв…
14 янв '17 в 13:42
0
ответов
Квантильная регрессия с независимыми данными
У меня есть набор данных, который включает в себя несколько наблюдений для каждого человека и вида, но в некоторых случаях у меня нет индивидуальной идентичности. Я хочу использовать 90% -ную квантильную регрессию, чтобы исследовать компромисс между…
16 янв '19 в 16:37
1
ответ
Выход квантильной регрессии в LATEX с использованием R
У меня есть эта квантильная регрессия, с этими taus:. taus <-c(.05,.10,.15,.20,.25,.30,.35,.40,.45,.50,.55,.60,.65,.70,.75,.80,.85,.90,.95) fit1_List<-list() for(i in 1:length(taus)) { fit1_List[[i]]<-rq(foodexp~xx,tau =taus[i],method="br")…
08 июл '16 в 16:36
2
ответа
Как установить se=boot при использовании texreg для квантильной регрессии в R?
Я использую квантильную регрессию (пакет quantreg) и используя texreg создать выход латекса из моих моделей. Я заинтересован в начальной загрузке se и set se="boot" в опциях резюме, но когда я использую texreg, я получаю "nid" se Как мне изменить эт…
21 ноя '12 в 15:32
0
ответов
Могу ли я получить верхние / нижние границы при запуске квантильной регрессии на панели с использованием пакета rqpd?
Могу ли я получить верхние / нижние границы для моих коэффициентов при запуске квантильной регрессии на панели с использованием пакета rqpd? Ниже приведена настройка (будьте добры, я новичок в R): s = as.factor(rep(1:30,rep(63,30))) s = as.matrix(s)…
05 мар '17 в 20:38
0
ответов
В R quantreg: длина dimnames не равна экстенту массива
Я новичок в R; пытаться понять quantreg и столкнуться с тем, что может быть простой ошибкой. Я более или менее точно придерживаюсь примера кода, приведенного в справочном файле quantreg (и многих других онлайн-источниках), но с моим набором данных, …
18 май '16 в 13:27
1
ответ
Цензура регрессии наименьшего абсолютного отклонения (CLAD) с использованием CRQ в библиотеке QUANTREG
Я хотел бы выполнить регрессию CLAD с y = баллы полезности EQ-5D-5L (ограничены сверху 1,0) х = различные характеристики пациента Я уже узнал, что мне нужно использовать CRQ в библиотеке QUANTREG, но я до сих пор не мог выяснить специфику. Мои вопро…
06 дек '18 в 14:34
1
ответ
Невозможно использовать оперативную память в квантере
Я пытаюсь бежать quantreg с 2 независимыми переменными в 12 555 029 случаях. У меня 16ГБ оперативной памяти на компьютере, 64-битная ОС. команда memory.limit() вернулся 16 264. команда sessionInfo() вернулся: R version 3.5.2 (2018-12-20) Platform: x…
21 янв '19 в 11:52
1
ответ
Отображать графики с одним коэффициентом в квантильных регрессиях?
Я строю итоги регрессии для квантильной регрессии, которую я сделал с quantreg, Очевидно, метод plot.summary.rqs используется здесь. Проблема заключается в том, что используется довольно много объяснительных переменных, каждая из которых отображаетс…
12 авг '13 в 09:12
0
ответов
Обновление до версии 3.3.0 дает проблемы с машиной и sjPlot
Сегодня я обновился до R 3.3.0... о боже... хотелось бы остаться на предыдущей версии. Последние несколько часов я пытался решить некоторые вопросы по установке автомобилей и sjPlot, но проблемы остались. При установке sjPlot все идет хорошо, но при…
07 июн '16 в 22:58
0
ответов
Преобразование данных в процентный ранг
У меня есть данные, чье среднее значение и дисперсия изменяется в зависимости от независимой переменной. Как преобразовать зависимую переменную в (оценочный) процентный рейтинг? Например, скажем, данные выглядят как Z ниже: library(dplyr) library(gg…
30 ноя '17 в 16:37
0
ответов
Соответствует ли функция rq в комплекте Quantreg модели сдвига местоположения или сдвига масштаба местоположения?
Я изучаю квантильную регрессию. Я нашел различие между моделью "смещения местоположения" и моделью "смещения масштаба местоположения" очень важным. Но когда я попытался найти следующий вопрос в Интернете, я не нашел никакого ответа: Это rq(...) функ…
01 фев '18 в 03:52
1
ответ
Доступ к p-значению из квантильной регрессии для нескольких квантилей в R
Я хочу получить доступ к p-значениям квантильной регрессии с несколькими квантилями. fit2 <- rq(speed ~ vsby_avg + snwd_avg, tau=c(.05, 0.95), data = test_data) fit2_summ <- summary(fit2) str(fit2_summ) дает следующий результат List of 2 $ :Li…
27 ноя '16 в 06:35
0
ответов
Почему R удаляет факторы из факторных переменных, когда я запускаю квантильную регрессию?
В настоящее время я использую модель квантильной регрессии в R с использованием Roger Koenker's quantreg пакет. У меня есть упорядоченная категориальная переменная с пятью уровнями и тремя неупорядоченными категориальными переменными (день недели, с…
23 июл '14 в 14:25
1
ответ
Что такое квантили в ggplot stat_quantile?
Вот мои воспроизводимые данные: library("ggplot2") library("ggplot2movies") library("quantreg") set.seed(2154) msamp <- movies[sample(nrow(movies), 1000), ] Я пытаюсь познакомиться с stat_quantile, но пример из документации поднимает пару вопросо…
28 дек '15 в 19:43
1
ответ
Лапак не связан с компиляцией пакета.
Пакет quantreg не удается установить, поскольку он не связан с lapack: install.packages("quantreg") [Надрез] gcc -std=gnu99 -shared -o quantreg.so akj.o boot.o brute.o chlfct.o cholesky.o combos.o crq.o crqfnb.o dsel05.o etime.o extract.o idmin.o is…
24 апр '13 в 13:17
0
ответов
Невозможно установить пакет из-за Quantreg
Я пытаюсь установить пакет автомобиля, и я получаю эту ошибку: hereinstall.packages("quantreg",dependencies=TRUE) There is a binary version available but the source version is later: binary source needs_compilation quantreg 5.34 5.35 TRUE Do you wan…
19 мар '18 в 17:03
0
ответов
Проблемы с функцией rq в пакете R Quantreg
Мне нужно запустить динамическую линейную регрессию моих данных. Мои данные о количестве цитат, которые были в газете за последние двадцать лет, являются кумулятивными. В настоящее время у меня есть строки, представляющие отдельные статьи, а столбцы…
20 июл '16 в 19:50
2
ответа
Построение квантильной регрессии по переменным на одной странице
Я запускаю квантильные регрессии для нескольких независимых переменных отдельно (одна и та же зависимость). Я хочу построить только оценки наклона для нескольких квантилей каждой переменной на одном графике. Вот данные игрушки: set.seed(1988) y <…
17 сен '17 в 07:49
2
ответа
Цензурная квантильная регрессия в R: получение определенных квантилей
Я сгенерировал следующие данные в R: library(quantreg) library(survival) set.seed(789) N <- 2000 u <- runif(N) x1 <- rbinom(N,1,.5) x2 <- rbinom(N,1,.5) x1x2<-x1*x2 lambda <- 1 + 1.5*x1 + 1.5*x2 + .5*x1x2 k <- 2 y <- lambda*(…
19 янв '15 в 21:11