Потянув опцию цепи с IBrokers

Question

Потянув опцию цепи с IBrokers

Например: opt<-reqContractDetails (tws, twsOption (local = "", expiry = "20111021", right = "", symbol = "UCO"))

Это необычайно медленно. Это из-за IB? Любые предложения о том, как вернуть цепочку опционов менее чем за 10 минут?

Спасибо

2

r quantitative-finance ibrokers

Источник

user897915 05 окт '11 в 17:33

2 ответа

Другие вопросы по тегам r quantitative-finance ibrokers

user967840 07 окт '11 в 15:28 2011-10-07 15:28 · Answer 1 · 2011-10-07 15:28

Получить лучшего провайдера?

> tws <- twsConnect()
> system.time(opt<-reqContractDetails(tws,twsOption(local="", expiry="20111021",right="",symbol="UCO")))
   user  system elapsed 
   0.07    0.00    0.17 
> twsDisconnect(tws)

4

Источник

user967840 07 окт '11 в 15:28

user1313897 30 июл '14 в 02:39 2014-07-30 02:39 · Answer 2 · 2014-07-30 02:39

Обычно существует ограничение на скорость, по которой вы можете запросить котировки. Обязательно проверьте ограничения API в их справочном руководстве. Они также предоставляют бустеры котировок, которые вы можете купить на случай, если захотите увеличить свою ставку. Насколько я понимаю, это относится только к историческим данным, но может относиться и к данным в реальном времени, а также к вашему случаю. Если вы достигнете скорости, API продолжит возвращать ошибку ограничения скорости, пока не пройдет определенный период времени, и вам будет разрешено делать запросы снова.