История выполнения в IBrokers

Question

Я хотел бы получить исторические данные о выполнении за последние n дней (до 60 дней) через пакет IBrokers в R. Возможно ли это даже через reqExecutions()? Я видел несколько примеров, например, опубликованных на RMetrics. Извините за перекрестный список в некотором смысле...

Если через IBrokers нет подхода, есть ли другой способ получить доступ к этим данным и перенести их в R для аналитики?

Спасибо-

tws <- ibgConnect()
id <- reqIds(tws)      
reqExecutions(tws, reqId = as.character(.Last.orderId), 
ExecutionFilter = twsExecutionFilter(clientId=id))

Answer 1

Вы можете получить казни только за те дни, которые вы можете проверить в торговом журнале TWS. Bizzare, но это правда, и это ограничивает вас до недели.

Вы можете войти в систему управления заказами и загрузить их, но это будет сложно автоматизировать с помощью маркера безопасности.

Я заметил файл в каталоге TWS jts\d???\executions.txtВот выдержка из сегодняшнего дня для другого вопроса, на который я только что ответил.

USD,BOT,100000,1.20990,22:01:49,20150511,IDEALPRO,DU000000,,,

(DU0 - мой акт #)

Так что нет необходимости получать казни, они у вас уже есть, если вы на одном компьютере.