IBrokers - reqMktData чрезвычайно медленный, когда добавляется больше тикеров

Question

Я пытаюсь привязать цены в R, используя API интерактивных брокеров по последней цене для списка акций (около 150). Когда я привязываю их к двум акциям, это почти мгновенно:

tickers<- c("YHOO","AAPL")
library("IBrokers")
  t_start<-Sys.time()
tws <- twsConnect()
test<-reqMktData(tws, lapply(tickers, twsSTK), tickGenerics="", snapshot=T)
twsDisconnect(tws)
  t_end<-Sys.time()
  t_end-t_start

Однако, когда я начинаю добавлять больше записей в вектор тикеров, он начинает работать невероятно медленно. Например:

tickers<-c("YHOO","AAPL","COP","PEP","XOM","ORCL","SPG","EQR","CVX","JPM","AFL","GIS","VZ","KMB","WFC","ROST","MMC")

Это становится мучительно медленным.

Я не могу понять, почему это так медленно, в зависимости от обмена или размера компании, так как все это акции с большой капитализацией, высоколиквидные, голубые фишки.

Кто-нибудь знает, почему это так медленно?

Большое спасибо.