R IBrokers reqOpenOrders зависает

Question

Кто-нибудь сможет посоветовать, как правильно использовать R IBrokers reqOpenOrders?

   > tws=twsConnect(clientId=66,host='localhost',port='7497')
   > reqOpenOrders(twsconn=tws)
    TWS Message: 2 -1 2104 Market data farm connection is OK:usopt 
    TWS Message: 2 -1 2104 Market data farm connection is OK:usfarm 
    TWS Message: 2 -1 2106 HMDS data farm connection is OK:ushmds 
    TWS OrderStatus: orderId=565 status=PreSubmitted filled=0 remaining=1 averageFillPrice=0 
    TWS OrderStatus: orderId=566 status=PreSubmitted filled=0 remaining=1 averageFillPrice=0 

Я хотел получить список моих неоплаченных заказов. Команда выше зависает, и она должна быть остановлена, чтобы вернуться к приглашению R. Благодарю.

Answer 1

Я думаю, что понял. Функциональность должна быть реализована в нескольких файлах пакета IBrokers. В processMsg.R нам нужно добавить следующее к части if(curMsg == .twsIncomingMSG$OPEN_ORDER):

if(curMsg == .twsIncomingMSG$OPEN_ORDER) {
    msg <- readBin(con, "character", 84)
    x = eWrapper$openOrder(curMsg, msg, timestamp, file, ...)
    return(x)

Далее реализуем функцию openOrder в eWrapper.R следующее:

openOrder  <- function(curMsg, msg, timestamp, file,  ...) {
  x = e_open_order(msg)
  return(x)
}

Затем в eventHandlers.Rизменить e_open_order следующее:

`e_open_order` <- function(msg) {
  contents = msg
...
  return(eoo)
}

Этот обработчик событий прекрасно загружает данные из возвращаемого сообщения TWS в соответствующие структуры: twsContract, twsOrder и twsOrderState. Затем я создал следующую функцию:

gs_GetOpenOrders = function(twscon){

  # Check if connected to TWS
  if(!is.twsConnection(twscon))
    stop('requires twsConnection object')
  else
    con = twscon[[1]]

  # Send message requesting open orders
  ver = "1"
  writeBin(c(.twsOutgoingMSG$REQ_OPEN_ORDERS,ver),con)

  # Receive message with content of open orders
  ewr  = eWrapper()
  socketSelect(list(con),FALSE,NULL)
  msg = list()
  k = 0
  while(TRUE) {
    curmsg = readBin(con, character(), 1)
    if(length(curmsg)==0)
      break
    if (curmsg==.twsIncomingMSG$OPEN_ORDER){
      k = k+1
      msg[[k]] = processMsg(curmsg,con,ewr)
    }
    else
      processMsg(curmsg,con,ewr)
  }

  return(msg)
}

Результатом является список переменных msg, Каждый элемент списка в свою очередь представляет собой список, содержащий данные открытых ордеров в структуры twsContract, twsOrder и twsOrderState. Оттуда можно просто получать, отображать и использовать данные любым желаемым способом. Похоже, то же самое верно для почти всех других функций в IBrokers, просто некоторые из них уже реализованы.

Answer 2

Я создал функцию, вдохновленную reqAccountUpdates.R в пакете IBrokers_0.9, она возвращает список открытых ордеров.

.reqOpenOrders <- function(twsconn) {
  if( !is.twsConnection(twsconn))
    stop('requires twsConnection object')

  con <- twsconn[[1]]

  VERSION <- "1"

  writeBin(c(.twsOutgoingMSG$REQ_OPEN_ORDERS,VERSION), con)
}

reqopenorders_cb <- function(twsconn) {
  .reqOpenOrders(twsconn)

  open_orders=list()
  con <- twsconn[[1]]
  eW  <- eWrapper()

  while(TRUE) {
    socketSelect(list(con), FALSE, NULL)
    curMsg <- readBin(con, character(), 1L)

    if(curMsg == .twsIncomingMSG$OPEN_ORDER){
      open_orders[[length(open_orders)+1]]=processMsg(curMsg, con, eW,
                                                      timestamp=NULL,file="")
    } else {
      processMsg(curMsg, con, eW,timestamp=NULL,file="")
    }
    if(curMsg == .twsIncomingMSG$OPEN_ORDER_END)
      break
  }
  return(open_orders)
}