Несколько вопросов относительно пакета IBrokers в R
Я получаю данные об акциях и опционах от интерактивных брокеров примерно за 50 этф. Некоторые ETF, такие как EEM, просто продолжают работать и не возвращают результаты для данных опций. У кого-нибудь была проблема с этим? Я связался с IB, и они сказали мне, что запрос на колл "EEM" и опционы пут не были сделаны.
equity = twsEquity("EEM")
equity_dat = reqMktData(tws, Contract = equity, eventWrapper =
eWrapper.data(1), CALLBACK = snapShot)
strike = round(equity_dat$AskPrice, 0)
opt_put = twsOPT("", symbol = "EEM", right = "PUT", strike =
as.character(39), expiry = expiry)
opt_call = twsOPT("", symbol = "EEM", right = "CALL", strike =
as.character(39), expiry = expiry)
opt_data_put = reqMktData(tws, Contract = opt_put, eventWrapper =
eWrapper.data(1), CALLBACK = snapShot)
opt_data_call = reqMktData(tws, Contract = opt_call, eventWrapper =
eWrapper.data(1), CALLBACK = snapShot)