Как получить последние цены опционов на SPX с помощью IBrokers в R

Question

Я пытаюсь получить опцион пут SPX для данного страйка (2700) и истечения (15/11/2018), используя следующий код:

require("IBrokers")
tws <- twsConnect()
opt=twsOPT("",symbol="SPX",right="P", strike="2700", expiry="20181115")
test1=reqMktData(tws,opt,eventWrapper=eWrapper.data.Last(1),CALLBACK=snapShot)

где ниже сообщается о двух функциях eWrapper.data.Last и snapShot.

Я получаю это:

2 -1 2104 Connessione con il Server dei dati di mercato è OK: usfuture

2 -1 2104 Connessione con il Server dei dati di mercato è OK: eufarm

2 -1 2104 Connessione con il Server dei dati di mercato è OK: usopt

2 -1 2104 Connessione con il Server dei dati di mercato è OK: usfarm.us

2 -1 2106 Connessione con il HMDS data farm è OK: euhmds

2 -1 2106 Connessione con il HMDS data farm и все в порядке: ushmds

2 1 10090 Parte dei dati di mercato richiesti non sono sottoscritti. Tick ​​indipendenti dalle sottoscrizioni sono ancora attivi.Dati di mercato dififino non disponibili.SPX Фондовый индекс S&P 500 /TOP/ALL

Кажется, соединение работает, но объект не создан.

eWrapper.data.Last <- function(n) {
  eW <- eWrapper(NULL)  # use basic template
  eW$assign.Data("data", 
rep(list(structure(.xts(matrix(rep(NA_real_,2),nc=2),0),

.Dimnames=list(NULL,c("LastSize","Last")))),n))

  eW$tickPrice <- function(curMsg, msg, timestamp, file, ...) 
  {
    tickType = msg[3]
    msg <- as.numeric(msg)
    id <- msg[2] #as.numeric(msg[2])
    data <- eW$get.Data("data") #[[1]]  # list position of symbol (by id == 
msg[2])
    attr(data[[id]],"index") <- as.numeric(Sys.time())
    nr.data <- NROW(data[[id]])
    if(tickType == .twsTickType$LAST) {
      data[[id]][nr.data,2] <- msg[4]
    }
    eW$assign.Data("data", data)
    c(curMsg, msg)
  }
  eW$tickSize  <- function(curMsg, msg, timestamp, file, ...) 
  { 
    data <- eW$get.Data("data")
    tickType = msg[3]
    msg <- as.numeric(msg)
    id <- as.numeric(msg[2])
    attr(data[[id]],"index") <- as.numeric(Sys.time())
    nr.data <- NROW(data[[id]])
    if(tickType == .twsTickType$LAST_SIZE) {
      data[[id]][nr.data,1] <- msg[4]
    } 
    eW$assign.Data("data", data)
    c(curMsg, msg)
  }
  return(eW)
}



snapShot <- function (twsCon, eWrapper, timestamp, file, playback = 1, ...){
  if (missing(eWrapper))
    eWrapper <- eWrapper()
  names(eWrapper$.Data$data) <- eWrapper$.Data$symbols
  con <- twsCon[[1]]
  if (inherits(twsCon, "twsPlayback")) {
    sys.time <- NULL
    while (TRUE) {
      if (!is.null(timestamp)) {
        last.time <- sys.time
        sys.time <- as.POSIXct(strptime(paste(readBin(con,
                                                      character(), 2), 
collapse = " "), timestamp))
        if (!is.null(last.time)) {
          Sys.sleep((sys.time - last.time) * playback)
        }
        curMsg <- .Internal(readBin(con, "character",
                                    1L, NA_integer_, TRUE, FALSE))
        if (length(curMsg) < 1)
          next
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, format(sys.time,
                                                 timestamp), file, ...)
      }
      else {
        curMsg <- readBin(con, character(), 1)
        if (length(curMsg) < 1)
          next
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, timestamp,
                   file, ...)
        if (curMsg == .twsIncomingMSG$REAL_TIME_BARS)
          Sys.sleep(5 * playback)
      }
    }
  }
  else {
    while (TRUE) {
      socketSelect(list(con), FALSE, NULL)
      curMsg <- .Internal(readBin(con, "character", 1L,
                                  NA_integer_, TRUE, FALSE))
      if (!is.null(timestamp)) {
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, format(Sys.time(),
                                                 timestamp), file, ...)
      }
      else {
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, timestamp,
                   file, ...)
      }
      if (!any(sapply(eWrapper$.Data$data, is.na)))
        return(do.call(rbind, lapply(eWrapper$.Data$data,
                                     as.data.frame)))
    }
  }
}

Answer 1

Если я переведу это сообщение:

2 1 10090 Parte dei dati di mercato richiesti non sono sottoscritti. Tick ​​indipendenti dalle sottoscrizioni sono ancora attivi.Dati di mercato dififino non disponibili.SPX Фондовый индекс S&P 500 /TOP/ALL

Я получаю этот перевод:

Часть необходимых рыночных данных не подписана. Независимые тики по-прежнему активны.SPX S&P 500 Фондовый индекс / TOP / ВСЕ отложенные рыночные данные недоступны

Это означает, что вы пропустили какую-то подписку на рыночные данные. Вы должны проверить это. Попробуйте запустить несколько опционных контрактов и получить их детали.

Если я запускаю код:

library(IBrokers)
tws <- twsConnect()

serverVersion(tws)
[1] "76"

opt <- twsOption(local = "", symbol = "SPX", expiry="20181115", strike="2700", right="P")
details <- reqContractDetails(tws, opt)

details[[1]]$validExchanges
[1] "SMART" "CBOE" 

Я вижу, что CBOE является торговой биржей этого контракта. Вам нужно проверить, есть ли у вас правильная подписка на рыночные данные, чтобы увидеть опционные контракты на CBOE. Я думаю, вам нужна подписка на рыночные данные на OPRA.