Описание тега tidyverts

Вопросы с тегом
1 ответ

Извлечь описание модели из таблицы

У меня есть объект Mable, который выглядит так: models # A mable: 1 x 3 ets arima nnetar <model> <model> <model> 1 <ETS(M,Ad,M)> <ARIMA(2,1,2)(0,0,2)[12]> <NNAR(14,1,10)[12]> Мне просто нужны описания моделей, что…
13 янв '20 в 21:00
1 ответ

Мысли: моделирование временных рядов с помощью басни и перекрестной проверки

Я строю модель временных рядов, используя басни и перекрестную проверку, чтобы определить лучшее определение модели для использования. Есть ли риск моделирования model(ETS(GDP)) против model(ETS(GDP ~ error('A') + trend('A') + season('A')) and other…
23 янв '20 в 01:10
2 ответа

Интерполяция нерегулярных временных рядов с помощью R

В поисках линейной интерполяции данных временных рядов в R я часто находил рекомендации по использованию na.approx() из zoo пакет. Однако с нерегулярными временными рядами у меня возникли проблемы, потому что интерполированные значения распределяютс…
07 апр '20 в 13:58
1 ответ

Проблемы с иерархическим моделированием / согласованием в тидивертах

Я пытаюсь выполнить иерархическое прогнозирование по образцу семинара Роба Хайндмана Rstudio.conf и столкнулся с некоторыми проблемами. Вот мой код: library(dplyr) library(tsibbledata) library(tsibble) library(fable) aus_retail_2013_tr <- aus_ret…
23 май '20 в 08:41
1 ответ

Интеграция графиков переменной важности в аккуратную структуру моделирования

Может ли кто-нибудь показать мне, как генерировать имплоты переменных на основе перестановок в аккуратной структуре моделирования? В настоящее время у меня есть это: library(tidymodels) # variable importance final_fit_train %>% pull_workflow_fit(…
07 июл '20 в 12:42
1 ответ

выбор запаздывающих предикторов с TSLM с использованием AICc

Я пытаюсь определить предикторы с запаздыванием, которые нужно включить в мою модель временных рядов. Поэтому я установил TSLM с задержкой до 3 независимой переменной. lag_models <- data_train %>% model( ts_lag_0 = TSLM(Y ~ X) , ts_lag_1 = TSL…
29 янв '20 в 00:33
1 ответ

fable::ARIMA производит только модель NULL

Проблема Я пытаюсь составлять прогнозы с использованием регрессионных моделей с ошибками ARIMA, но они всегда не дают ничего, кроме NULLмодель; по сравнению,TSLM модели отлично работают с одними и теми же данными. В поисках ответа я нашел этот вопро…
29 май '20 в 14:51
1 ответ

Как мы можем обнаружить и удалить переменные с промежуточными НП и рассчитать АКФ для нескольких временных рядов?

Вот данные моего игрушечного временного ряда: library(tidyverse); library(tsibble); library(feasts) df <- tibble::tribble( ~date, ~A, ~B, ~C, "1/31/2010", NA, 0.017, NA, "2/28/2010", NA, 0.027, NA, "3/31/2010", NA, 0…
25 июн '20 в 14:50
1 ответ

Динамически вставляйте переменные в модель fable с помощью rlang

Я пытаюсь динамически вставлять переменные в модель басни. Данные library(dplyr) library(fable) library(stringr) df <- tsibbledata::aus_retail %>% filter(State == "Victoria", Industry == "Food retailing") %>% mutate(reg_…
23 апр '20 в 18:09
2 ответа

Создание срезов перекрестной проверки временных рядов с помощью ключа в пакете tidyverts

Есть ли способ создавать наборы перекрестной проверки временных рядов по ключу с помощью пакета tidyverts? Кажется, я не могу понять это правильно. Ниже представлена ​​моя попытка. Пример включает создание перекрестной проверки временных рядов (срез…
06 май '20 в 01:57
1 ответ

Агрегирование прогнозов с помощью Fable

Проблема: с помощью Fable я могу легко создавать прогнозы для временных рядов с сгруппированной структурой и даже использовать Fable.aggregate_key/ reconcileсинтаксис для создания согласованного прогноза верхнего уровня. Однако я не могу легко получ…
02 июл '20 в 11:44
0 ответов

создать таблицу ежедневных данных с указанием месяца начала

Я пытаюсь анализировать ежедневные данные, используя экосистему пакетов tidyverts. Данные, с которыми я работаю, имеют не календарный год, который начинается в сентябре. Как я могу определить tsibble с начальным месяцем, отличным от января. Следующи…
26 окт '20 в 00:00
3 ответа

Как отключить сэмплы из модели прогноза fable R

Я пытаюсь получить образцы из модели прогноза, созданной с помощью fable. Это то, что я пробовал library(fable) library(tsibble) library(tsibbledata) library(dplyr) library(tidyr) # Forecasting with an ETS(M,Ad,A) model to Australian beer production…
23 ноя '20 в 02:58
1 ответ

Нерегулярные временные ряды в пакете басни

В пакете tsibble и пакете fable я где-то читал, что мы можем обрабатывать нерегулярные временные ряды. Я не смог найти ничего с примерами, как это сделать. У меня есть следующие вопросы: Нужно ли мне преобразовывать нерегулярные таймсерии в обычные,…
08 фев '21 в 20:59
0 ответов

Оптимизация гиперпараметров при использовании fable.prophet?

Я хотел бы сделать оптимизацию гиперпараметров при использовании пакета awesome fable (здесь fable.prophet ) от tidyverts Используя пример fable.prophet, как указано на https://github.com/mitchelloharawild/fable.prophet. fit <- cafe %>% model(…
28 сен '21 в 17:06
1 ответ

R: Ошибки и гадости в тидивертах

У меня есть данные о событиях, которые происходят через нерегулярные промежутки времени, и единственное, что имеет значение, - это порядок. Я пытаюсь использовать некоторые функции из вселенной tidyverts (которая заменяет пакет прогнозов), объявляя …
27 окт '21 в 07:58
1 ответ

Почему NA создаются из pivot_wider?

Я пытаюсь перевести свой фрейм данных из аккуратного формата в широкий формат, используя столбец с двумя значениями, используя следующее: bai_wide = bai_trim %>% pivot_wider(names_from = Species, values_from = BAI) Но когда я это делаю, в итогово…
05 дек '21 в 06:21
0 ответов

Могу ли я получить многошаговые прогнозы данных обучения для моделей TSLM, Theta и ATA?

Я пытаюсь получить многоступенчатые прогнозы для моделей, подходящих с использованием TSLM, тета и ATA для данных обучения, но я получаю либо NA, либо ошибки, когда устанавливаю h>= 2 в подходящей функции. Пример кода ниже: model_fit <- tsibbl…
20 янв '22 в 10:11
0 ответов

Создание неперекрывающихся агрегаций времени из ежедневных данных с помощью пакета thief

Я планирую реализовать подход временной агрегации для задачи прогноза с ежедневными данными. Я планирую использовать {thief}package и хотел бы создать список ежедневных, еженедельных, ежемесячных, ежеквартальных двухгодичных и годовых данных, но в н…
10 дек '20 в 11:25
1 ответ

Генерация долгосрочных прогнозов, включая прогнозирование и временное агрегирование (вор)

я только начала пользоваться и семейство инструментов, и пока все идет неплохо. В настоящее время я заинтересован в создании долгосрочных вероятностных прогнозов на основе ежедневных данных (с ежемесячным или ежеквартальным разрешением в порядке или…
10 дек '20 в 11:18