Описание тега fable-r

Описание тега Вопросы с тегом
Пакет R для аккуратного прогнозирования временных рядов (басня: Модели прогнозирования для аккуратных временных рядов)
0 ответов

Веер прогнозов не начинается в конце фактической строки с использованием пакета fable

Я построил следующий фан-сюжет, используя fableпакет в R. Мне интересно, есть ли у кого-нибудь совет относительно того, почему точка отсчета моего прогноза вентилятора не от фактической линии (внешние точки в начале довольно далеки от фактической ли…
25 авг '20 в 02:46
0 ответов

Почему остатки регрессии из регрессионной модели с ошибками ARIMA отличаются от остатков из модели линейной регрессии?

Начнем загрузку пакета fpp3 (https://github.com/robjhyndman/fpp3-package) и набора данных о расходах на потребление в США (https://rdrr.io/cran/fpp3/man/us_change.html) library(fpp3) us_change <- readr::read_csv("https://otexts.com/fpp3/extrafile…
19 дек '19 в 17:11
0 ответов

Значение переменной с fable::NNETAR?

Есть ли способ получить представление о переменной важности из fable::NNETARмодель? Что-то вроде небольшого макияжаnnet пример ниже? library(tidyverse) library(fable) #> Loading required package: fabletools library(NeuralNetTools) library(nnet) t…
19 сен '19 в 00:12
1 ответ

Функция точности: поправка MAPE

Я пытаюсь спрогнозировать почасовые посещения отделения неотложной помощи. В течение некоторых часов фактическое значение равно 0, и это настоящая проблема, когда я вычисляю MAPE для каждой модели. Я видел этот вопрос, где предлагается использовать …
13 апр '20 в 15:28
1 ответ

Как согласовать регрессионную модель с ошибками ARIMA для сезонно скорректированного компонента временного ряда (в R)?

Я хочу сделать эти две вещи (в сочетании) с временным рядом T: спрогнозировать сезонно скорректированный компонент T (STL используется для разложения) и "добавить обратно" сезонность (я предполагаю, что сезонная составляющая неизменна, поэтому я исп…
08 окт '19 в 12:22
1 ответ

Только NaN в таблице точности прогнозов с использованием пакета fable

У меня есть эти данные, > dput(dt_tsbl) structure(list(series.id = c(225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225L, 225…
17 ноя '19 в 19:26
1 ответ

Извлечь описание модели из таблицы

У меня есть объект Mable, который выглядит так: models # A mable: 1 x 3 ets arima nnetar <model> <model> <model> 1 <ETS(M,Ad,M)> <ARIMA(2,1,2)(0,0,2)[12]> <NNAR(14,1,10)[12]> Мне просто нужны описания моделей, что…
13 янв '20 в 21:00
2 ответа

ggseasonplot из пакета прогнозов не распознает объект ts

Я пытаюсь запустить фрагмент кода, следуя строгим инструкциям https://otexts.com/fpp3/graphics-exercises.html. Я использую следующие пакеты library(tsibble) library(tidyverse) library(tsibbledata) library(fable) library(fpp3) library(forecast) libra…
16 янв '20 в 04:04
1 ответ

Мысли: моделирование временных рядов с помощью басни и перекрестной проверки

Я строю модель временных рядов, используя басни и перекрестную проверку, чтобы определить лучшее определение модели для использования. Есть ли риск моделирования model(ETS(GDP)) против model(ETS(GDP ~ error('A') + trend('A') + season('A')) and other…
23 янв '20 в 01:10
1 ответ

ETS из пакета fable в R (могу ли я сделать это без тсиббла)

Я пытаюсь использовать ETS функция от fableпакет (по ссылке на этот учебник). В идеале я бы хотел сделать это без использованияtsibbleфункциональность. В частности, я пытаюсь составить прогноз: library(tsibble) library(fable) library(tidyverse) fit …
18 фев '20 в 18:56
1 ответ

Как указать интервал или частоту с помощью tsibble и fable для часов работы?

Я хочу спрогнозировать количество клиентов, заходящих в магазин в часы обслуживания. У меня есть почасовые данные для с понедельника по пятницу С 8:00 до 18:00 Таким образом, я предполагаю, что мои временные ряды на самом деле регулярны, но в некото…
09 мар '20 в 12:24
1 ответ

Прогнозирование с использованием басни, как использовать спецпредложения?

Я пытаюсь использовать specials при прогнозировании с использованием пакета fable, но я не могу понять синтаксис того, как их использовать, и мне не удалось найти пример, который я мог бы использовать в качестве руководства. Ниже я привел простой пр…
23 апр '20 в 19:47
1 ответ

Добавление тета-модели с прогнозными оценками.

Я хочу использовать тета-модель, реализованную в Forecast пакет внутри моего fableмодель прогнозирования. Это то, что я пытаюсь сделать. library(forecast) library(tidyverse) library(fable) library(tsibble) library(fabletools) tourism_aus <- touri…
07 май '20 в 12:07
1 ответ

Подгонка модели к высокочастотному таймсерию и прогнозирование на краткосрочную перспективу с помощью fable

У меня есть таймсерии значений с довольно высокой частотой (15 минут). Временной ряд не имеет пропущенных значений и показывает некоторые дневные и еженедельные периодические компоненты. Я пытаюсь смоделировать это с помощью fable в R, но я не могу …
20 сен '19 в 11:02
1 ответ

Множественные временные ряды в тиббле длинного формата

Я хочу запустить модели временных рядов, чтобы прогнозировать на шаг вперед, используя fableпакет. Насколько я понимаю, мне нужны мои данные вtsibbleформат. Вот что я пытаюсь сделать, Создайте три идентификатора Отметки времени для этих трех идентиф…
17 ноя '19 в 17:53
1 ответ

Примирение в Fable исчерпывает оперативную память

Я пытаюсь использовать forecast reconciliationв басне, чтобы улучшить прогнозы на низких, прерывистых уровнях иерархии. Однако моему компьютеру не хватает памяти для чего угодно, кроме тривиальных примеров. Я основываю свой анализ на примере кода из…
24 фев '20 в 15:49
1 ответ

предсказание в басне ARIMA взрывается

Я пытаюсь подогнать модель ARIMA (пакет fable), в которую я включаю манекены. Вот код, который я использую mod_region <- aggregated_region %>% filter(SETTLEMENTDATE < '2020-02-11') %>% model( arima = ARIMA(sum ~ as.factor(Day)) ) fc_regi…
07 апр '20 в 15:33
1 ответ

Fable functions - теоретические вопросы

Моя магистерская диссертация связана с прогнозированием здоровья, и я использую R (fable, fabletools, fasster) для реализации методов. Для теоретической части диссертации мне нужно знать эвристику и теоретические основы каждой функции, которую я исп…
07 апр '20 в 14:15
1 ответ

поиск помощи для ошибки ARIMA "неверное значение для ошибки" запаздывания "или" различий "" с использованием пакета fable в r

У меня проблемы с функцией Arima в пакете fable, и я получаю сообщение об ошибке в теме письма, когда пытаюсь запустить модель. Возможно, в моем наборе данных слишком мало наблюдений для работы arima, хотя auto.arima отлично работает с тем же наборо…
21 апр '20 в 17:39
1 ответ

Проблемы с иерархическим моделированием / согласованием в тидивертах

Я пытаюсь выполнить иерархическое прогнозирование по образцу семинара Роба Хайндмана Rstudio.conf и столкнулся с некоторыми проблемами. Вот мой код: library(dplyr) library(tsibbledata) library(tsibble) library(fable) aus_retail_2013_tr <- aus_ret…
23 май '20 в 08:41