Генерация торговых сигналов и стратегий с помощью dplyr

Question

Я недавно играл с техническими методами торговли в R.

Одна из вещей, которые я нахожу проблемой, особенно с большой высокочастотной информацией, - это генерирование вектора стратегии из вектора сигналов. Мне было интересно, если нет более быстрого способа использования dplyr?

Давайте начнем с загрузки акций Apple и создания коротких и длинных скользящих средних

library("TTR")
library("quantmod")
library("PerformanceAnalytics")
library("dplyr")

getSymbols("AAPL", src = "google")
stock <- AAPL
stock <- window(stock['2015-10-01::2017-01-01'])

# Plot if you want to see
#lineChart(stock)

Short <- EMA(Cl(stock), n=5)
Long <- EMA(Cl(stock), n=6)

Теперь у нас есть выбранная акция, давайте сгенерируем наш сигнальный вектор, который указывает ордер на покупку и продажу, когда две скользящие средние пересекаются

# Signal
Signal <-
  Lag(ifelse(
    Lag(Short) < Lag(Long) & Short > Long, 1,
    ifelse(
      Lag(Short) > Lag(Long) & Short < Long, -1, 0)
  ))
Signal[is.na(Signal)] <- 0

После этого мы используем этот сигнал для построения стратегии - это та часть, которая занимает много времени в высокочастотных данных - что, очевидно, связано с for петля

# Strategy
Strategy <- ifelse(Signal > 1, 0, 1)
for (i in 1:length(Cl(stock))) {
  Strategy[i] <-
    ifelse(Signal[i] == 1, 1, ifelse(Signal[i] == -1, 0, Strategy[i - 1]))
}
x <- as.numeric(Strategy$Lag.1)
x[is.na(x)] <- 0

Мой текущий подход к dplyr следующий, но он генерирует неправильную стратегию

dplyr_strat <-
Signal %>% tbl_df() %>% 
  mutate(Change = if_else(Lag.1 == -1, "Sell", "Buy", "NoChange") ) %>% 
  mutate(Strategy = ifelse(Change == "Buy", 1, 
                           ifelse( Change == "Sell", 0, 
                                   lag(Strategy)) ) ) %>% select(Strategy)
y <- as.numeric(dplyr_strat$Strategy)

И проверить

all.equal(x,y)

Answer 1

Я согласен с комментарием epi99 о том, чтобы он соответствовал вашему первоначальному циклу for. Я использовал data.table и получил точное совпадение, см. Ниже:

## Using data.table
dt.Signal <- setDT(as.data.frame(Signal))
dt.Signal[, Strategy := ifelse(Lag.1 == 1, 1, ifelse(Lag.1 == -1, 0, lag(Strategy)))]
dt.Signal[is.na(dt.Signal)] <- 0
z <- as.numeric(dt.Signal[, Strategy])

all.equal(x,z)

Вероятно, у вас возникла проблема с логикой "Купить", "Продать" и "Без изменений"