Описание тега systemfit

Вопросы с тегом
0 ответов

Тест Вальда на равенство двух дробных разностных параметров

У меня есть две оценки ARFIMA следующим образом: short_rate = ts(yields$`1M`) y_s = short_rate - mean(short_rate) short_rate_FD = arfima(y_s) summary(short_rate_FD) d_r = summary(short_rate_FD)$coef[[1]][1] intermediate_rate = ts(yields$`2Y`) y_m = …
28 окт '18 в 10:07
0 ответов

SUR: матрица Вар-Кова становится сингулярной, если maxiter>1

Не могли бы вы помочь мне со следующим: я пытаюсь запустить 5eq одновременно, но у меня есть проблемы с сингулярностью. Мои коэффициенты становятся очень маленькими, если maxiter>1. Если maxiter>4, R возвращает код ошибки "Ошибка в.solve.dgC.lu(as(a…
27 июн '17 в 07:10
1 ответ

Ошибка при выполнении казалось бы не связанной регрессии R

Я хочу сделать несколько большое количество, казалось бы, не связанных регрессий (SUR) в R из пакета systemfit. Чтобы облегчить игру с количеством включенных переменных, я хочу автоматизировать процесс. Однако я сталкиваюсь с ошибкой при использован…
11 сен '18 в 11:05
1 ответ

Тест Чемберлена и Ангриста Ньюи для данных панели с фиксированным эффектом

Чтобы провести краткий вводный курс по панельным данным с использованием R, я пытаюсь воспроизвести оценки таблицы 7.1 в Baltagi (2013) Эконометрический анализ панельных данных (5-е издание), стр. 133. Также я хотел бы воспроизвести Чемберлена (1982…
14 июл '15 в 16:49
0 ответов

Использование Tobit и SUR в Systemfit в R

Кто-нибудь имеет представление о том, как оценить систему из трех, казалось бы, не связанных регрессий, два из которых являются TOBIT и один OLS? Справочная информация: В настоящее время я оцениваю функцию стоимости транслога и два соответствующих у…
10 май '18 в 06:49
1 ответ

R: цикл по столбцу над строковыми переменными

Мой первый вопрос R, который еще не обсуждался ни на одном форуме, по-видимому... Рассмотрим мой поддельный набор данных: A<-matrix(c(1,2,3,4,5,2,3,4,5,6,3,4,5,6,7),5,3) a<-c(2,4,6,8,9) Я хочу регрессировать каждый столбец A на a и выполнить s…
14 дек '14 в 03:05
0 ответов

Systemfit, чтобы сделать из выборочного прогноза

Это взято из systemfit"s predict документация С некоторыми изменениями, чтобы сделать так, чтобы одно уравнение зависело от выходных данных другого. data( "Kmenta" ) eqDemand <- consump ~ price + income eqSupply <- price ~ consump + farmPrice …
15 окт '18 в 20:36
2 ответа

Использование Stargazer для системных объектов

Интересно, как использовать Stargazer для системных объектов. Мой MWE ниже, который дает две разные таблицы, а не одну. Любая помощь будет высоко оценена. Спасибо library("systemfit") data("Kmenta") eqDemand <- consump ~ price + income eqSupply &…
16 мар '14 в 14:22
0 ответов

Как извлечь метку уравнения из объекта systemfit в R?

Я запускаю системный набор, казалось бы, не связанных регрессий с 25 уравнениями, на данных панели. Это возвращает объект systemfit, представляющий собой список из 25 объектов systemfit.equation для каждого уравнения. Эти объекты systemfit.equation …
24 сен '18 в 14:42
1 ответ

Система оценки одновременных уравнений

Я пытаюсь оценить следующую систему уравнений с тремя эндогенными переменными, используя R: y~a+B B~c+D D~f+g На самом деле я пытаюсь повторить результаты из Stata. Код в Stata с использованием метода 3SLS reg3 (y=a B) (B=c D) (D=f g) В РИ я использ…
22 апр '17 в 18:28
2 ответа

systemfit Ошибка в eval(predvars, data, env): объект не найден

Я пытаюсь использовать пакет systemfit для оценки эконометрической модели. Я продолжаю получать error: Error in eval(predvars, data, env) : object 'gdp_gro' not found, Дело в том gdp_gro определенно в моем наборе данных. Я попытался Google эту ошибк…
16 сен '18 в 14:18
0 ответов

Кажущаяся несвязанной ошибка регрессии при использовании Systemfit в R

Я хотел бы использовать, по-видимому, несвязанные регрессии для неоднократной оценки одного уравнения по сечениям, но всегда получаю ошибку "Ошибка в LU.dgC(a): сбой cs_lu(A): почти единичный A (или нехватка памяти)" ". Причина в моих данных / настр…
14 сен '17 в 13:34
0 ответов

Явное использование тождественных уравнений в моделях одновременных уравнений

В примере модели Klein I из пакета systemfit, ## Repeating the estimations of Klein's (1950) Model I ## in Greene (2003, pp. 381 and 412) data( "KleinI" ) eqConsump <- consump ~ corpProf + corpProfLag + wages eqInvest <- invest ~ corpProf + co…
04 сен '15 в 18:51
1 ответ

R SUR регрессия с использованием systemfit, приводящая к ошибке: LU в вычислительном отношении единственное число: отношение экстремальных входов

Я использую регрессию SUR, используя systemfit package in R. Набор данных содержит возвраты для 80 банков, которые регрессируют на фиктивные переменные, которые равны 1 в определенные даты и 0 в противном случае. При запуске этого я всегда получаю т…
18 янв '19 в 17:58
0 ответов

R SUR регрессии

Я делаю исследование событий в R. Я хочу использовать модель SUR, поскольку окна событий перекрываются. Вот код, с помощью которого вы можете создавать данные, которые я использую, и то, что я сделал до сих пор: #data library("systemfit") library("p…
27 фев '19 в 14:35
0 ответов

Как прочитать многострочную формулу для systemfit в R

Я использую systemfit для запуска системы уравнений с использованием метода SUR. Мне нужно прочитать длинную (многострочную) формулу. Мой простой воспроизводимый набор данных может быть доступен с помощью следующих кодов. dat<-structure(list(Time…
05 сен '16 в 04:55
0 ответов

R: Разбор языкового объекта для получения формулы

Я пытаюсь разобрать selection объект (возвращается selection функции в пакете sampleSelection), чтобы он стал пригодным для построения Formula объект (из пакета "Формула"). Конкретный пример того, что я хочу, приведен ниже. Я имею в виду стратегию, …
09 апр '14 в 06:15
0 ответов

Найти (или рассчитать) логарифмическую вероятность, AIC и BIC для модели SUR (для каждого уравнения) с помощью systemfit

Я оценил SUR модель с systemfit (R пакет). С приблизительными результатами я пытаюсь получить logLik, AIC и BIC для каждой модели SUR. Для всего журнала я могу просто использовать logLik функция. Однако, как я могу получить соответствие качества (lo…
05 мар '19 в 07:40
1 ответ

Временная сложность nlm-пакета в R?

Я оцениваю нелинейную систему (через, казалось бы, несвязанные регрессии - SUR), используя systemfit (nlsystemfit()function) с 4 уравнениями, 32 параметрами для оценки (!) и 412 наблюдениями. Но мой код длился вечно (мой ноутбук все же не сверхмощны…
13 фев '20 в 17:46
0 ответов

Модель SUR в R - проблемы с пакетом systemfit

Это будет длинный вопрос с довольно большими частями кода, но, пожалуйста, помогите. Вы можете пропустить большую часть этого, мне просто пришлось все выложить из-за характера моей проблемы, извините за это. Это долгое чтение, но и быстрое. Я пытаюс…
30 мар '20 в 18:42