Тест Чемберлена и Ангриста Ньюи для данных панели с фиксированным эффектом
Чтобы провести краткий вводный курс по панельным данным с использованием R, я пытаюсь воспроизвести оценки таблицы 7.1 в Baltagi (2013) Эконометрический анализ панельных данных (5-е издание), стр. 133. Также я хотел бы воспроизвести Чемберлена (1982).) или его эквивалентный тест Angrist-Newey (1991) рабочего документа Balatgi, Bresson & Pirotte (2009) "Тестирование ограничений с фиксированными эффектами? Исследование Монте-Карло.... потому что Балтаги говорит, что это не распространено в прикладных исследованиях, но очень важно проверить условия для моделей с фиксированным эффектом (пожалуйста, найдите данные, соответствующие документы и сценарий R с оценками) в https://github.com/Joseperles/Statistical-questions/tree/master/Baltagi
У меня есть успех, чтобы повторить все оценки с пакетом plm. Но я не нахожу ни R-пакета, ни R-кода, который бы повторял оба теста ограничений. В статье Angrist-Newey они используют оценки 3SLS, используя SAS для выполнения своего теста.
Я видел, что systemfit пакета R выполняет 3SLS, но кажется, что это бесполезно для оценки моделей данных панели.
Итак, кто-нибудь знает какой-либо пакет или имеет какой-либо код для выполнения этого необычного теста?
С наилучшими пожеланиями
Хосе Перлес
1 ответ
Наконец, я сам нашел эту замечательную функцию в пакете R plm профессора Ива Круассана. Поздравляю