Явное использование тождественных уравнений в моделях одновременных уравнений
В примере модели Klein I из пакета systemfit,
## Repeating the estimations of Klein's (1950) Model I
## in Greene (2003, pp. 381 and 412)
data( "KleinI" )
eqConsump <- consump ~ corpProf + corpProfLag + wages
eqInvest <- invest ~ corpProf + corpProfLag + capitalLag
eqPrivWage <- privWage ~ gnp + gnpLag + trend
inst <- ~ govExp + taxes + govWage + trend + capitalLag + corpProfLag + gnpLag
system <- list( Consumption = eqConsump, Investment = eqInvest,
PrivateWages = eqPrivWage )
# 2SLS
klein2sls <- systemfit( system, "2SLS", inst = inst, data = KleinI,
methodResidCov = "noDfCor" )
summary( klein2sls )
Я хотел бы явно включить единичные уравнения (ограничения) вместо их замены.
Модель Кляйна I с уравнениями тождества находится здесь: http://davegiles.blogspot.cz/2012/05/estimating-simulating-sem.html вместе с оценкой модели в EViews. Я использовал этот пример EViews (вместе с уравнениями тождества) для обучения эконометрике.
Сейчас я "переводю" свои эконометрические лаборатории на R, и я немного застрял. После поиска в справке systemfit и sem пакетов кажется, что замена идентификаторов - единственный путь в R.
Если я что-то пропустил, пожалуйста, дайте мне знать.