Система оценки одновременных уравнений

Question

Я пытаюсь оценить следующую систему уравнений с тремя эндогенными переменными, используя R:

y~a+B
B~c+D
D~f+g

На самом деле я пытаюсь повторить результаты из Stata. Код в Stata с использованием метода 3SLS

reg3 (y=a B) (B=c D) (D=f g)

В РИ я использую пакет systemfit.

library("systemfit")
systemfit(data, list(y~a+B, B~c+D,D~f+g), method = "3SLS")

Но эта функция запрашивается инструментальными переменными для оценки 3SLS.

Что я сделал не так? Заранее спасибо.

Answer 1

Вам нужно использовать inst аргумент. Больше можно найти в виньетке systemfit пакет. Есть несколько очень хороших примеров. Вы можете взглянуть на репликацию модели Кляйна в виньетке.