R SUR регрессии
Я делаю исследование событий в R. Я хочу использовать модель SUR, поскольку окна событий перекрываются. Вот код, с помощью которого вы можете создавать данные, которые я использую, и то, что я сделал до сих пор:
#data
library("systemfit")
library("plm")
nederland<- read.table("https://pastebin.com/raw.php?i=93qFnEir", sep=";", header=TRUE)
nedpanel<-pdata.frame(nederland, c("id", "t"))
cyprus<- read.table("https://pastebin.com/raw.php?i=93qFnEir", sep=";", header=TRUE)
cyppanel<-pdata.frame(cyprus, c("id", "t"))
#SUR framework
nederland_sur<-systemfit(returns ~ Price + Pre + Event + Post, method = "SUR",data = nedpanel)
cyprus_sur<-systemfit(returns ~ Price + Pre + Event + Post, method = "SUR",data = cyppanel)
Просто краткое объяснение уравнения регрессии: я пытаюсь выделить влияние на доходность акций (зависимая переменная) на дату события (фиктивное событие =1). Кроме того, в день до (= до) и после (= после) дня события есть пустышка. Цена является контрольной переменной.
Проблема в том, что два набора данных, Кипр и Нидерланды, перекрываются. Набор данных nederland начинается 1 февраля 2013 года, а набор данных Кипр начинается 11 февраля 2013 года. Оба возвращаются на 87 дней для каждой организации. Это означает, что перекрытие двух окон событий составляет 77 дней.
Следовательно, может быть корреляция ошибок. Чтобы получить правильные стандартные ошибки, я хочу оценить эти два события одновременно, используя модель SUR.
То, что я сделал до сих пор, не кажется правильным. Как можно оценить событие в Нидерландах и событие на Кипре одновременно вместо того, чтобы оценивать одно за другим?