Описание тега stl-decomposition

Описание тега Вопросы с тегом
STL в этом контексте - это стандартный метод разложения временного ряда на компоненты "Сезонный" и "Тренд" с использованием алгоритма сглаживания Лесса.
2 ответа

STL разложение временных рядов с отсутствующими значениями для обнаружения аномалий

Я пытаюсь обнаружить аномальные значения во временном ряду климатических данных с некоторыми отсутствующими наблюдениями. При поиске в Интернете я нашел много доступных подходов. Из них stl-разложение кажется привлекательным в смысле удаления трендо…
21 авг '12 в 15:35
1 ответ

Разложение ряда по времени с использованием R

Я использую R с forecast package построить несколько моделей временных рядов. Прямо сейчас я имею дело с данными о сезонности, используя tbats функция. Когда строится построенная модель, я получаю график с компонентами временного ряда. Мой вопрос в …
04 дек '12 в 19:44
2 ответа

Наличие множества проблем с объектами временных рядов в R

У меня необычайно трудное время, когда я имею дело с объектами временных рядов некоторых бюджетных данных. Исходные данные - 14 460 строк платежей по ~1800 контрактам, где каждая строка имеет функцию ДД / ММ / ГГГГ и Сумма. Между 01.01.2000 и 31.12.…
19 фев '15 в 23:03
2 ответа

Многовариантное разложение в R?

Я пытаюсь разложить данные о ежедневных продажах на сильно сезонный компонент (365-дневная сезонность - это слишком долго для процесса ARIMA). Однако есть определенные части временного ряда, объясняемые другими факторами, включая регулярные маркетин…
03 июн '13 в 00:26
3 ответа

Двойные сезонные циклы в объекте

Я хочу снять сезонность с тс. Этот конкретный период является ежедневным и имеет как годовые, так и еженедельные сезонные циклы (частота 365 и 7). Чтобы удалить оба, я попытался выполнить stl() для ts с частотой, установленной на 365, перед извлечен…
08 янв '14 в 10:59
1 ответ

Не вложенная двойная сезонность с использованием dshw() в R

Я пытаюсь использовать dshw(), чтобы справиться с двойной сезонностью - в моем случае, ежедневными данными с недельной (7-дневной) и однолетней (365-дневной) сезонностью. Тем не менее, я получаю следующую ошибку при запуске моего кода: data<-msts…
20 май '13 в 19:57
1 ответ

Как исправить мои прогнозы модели VAR?

Я моделирую ежедневные заказы с сезонностью, используя векторную авторегрессивную модель с экзогенными переменными. Я использовал пакет 'vars', в котором есть функции, соответствующие модели. Я получил прогнозы без использования внешних переменных, …
11 июл '13 в 18:58
1 ответ

Сезонное разложение по неоднородным разнесенным временным рядам, какой-нибудь устоявшийся алгоритм в R или Python?

Пакет stats в R имеет stl(), но для него требуется равномерно распределенный временной ряд, созданный функцией ts(). Это не может иметь дело с объектами зоопарка. Как ни странно, он также не может справиться с пропущенными значениями, хотя метод STL…
24 апр '13 в 12:36
0 ответов

Увеличьте размер метки для данных, сезонности, тренда и остатка в сезонной декомпозиции в R

Я хочу увеличить размер шрифта слов "данные", "сезонный", "тренд" и остатка в stl функция в R, Я изменил кучу параметров, используя аргумент set.pars с функцией plot, но изменил cex а также cex.sub а также cex.labs не влияет на эти 4 ярлыка. Есть ли…
14 авг '17 в 21:51
0 ответов

Добавление сезонных манекенов при составлении прогноза разложения STL и модели ARIMA

В настоящее время я прогнозирую структуру трафика, анализируя данные из API Google Distance Matrix. Престижность этого поста в блоге ( https://petolau.github.io/Forecast-electricity-consumption-with-similar-day-approach-in-R/ Similar-day-approach-in…
30 окт '17 в 15:25
0 ответов

Как выбрать между аддитивным и мультипликативным разложением во временных рядах

У меня есть временной ряд, который показывает количество еженедельных случаев гриппа с 2010 по начало 2018 года в одном округе. Я хочу удалить сезонность из моих данных, чтобы иметь более четкие данные, чтобы вывести связь с фактором окружающей сред…
17 янв '19 в 20:09
1 ответ

R: десезонализация временного ряда

Мы можем использовать следующий код для построения и разложения временных рядов в R: # Monthly Airline Passenger Numbers 1949-1960 data(AirPassengers) data = data.frame(AirPassengers) data #Transform to time series ts.data1 = ts(data=as.vector(t(dat…
28 окт '16 в 14:36
2 ответа

Метод сезонных трендов-лёссов для временных рядов в Python

Кто-нибудь знает, есть ли основанная на Python процедура для разложения временных рядов с использованием метода STL (Seasonal-Trend-Loess)? Я видел ссылки на программу-обертку для вызова stl функция в R, но я обнаружил, что она нестабильна и громозд…
26 июн '18 в 17:53
1 ответ

"Как я могу кодировать для сезонного разложения для многих месячных временных рядов одновременно"

Я хочу разложить многие месячные данные временных рядов на сезонный фактор. После первой попытки кода ниже для 1 временного ряда (то есть bmix_e) код работает. decomposed = sm.tsa.seasonal_decompose(df.bmix_e.values, model='multiplicative', freq=12)…
17 янв '19 в 12:12
1 ответ

Я могу оценить изменяющийся во времени сезонный эффект в R с помощью GAMM?

Я хотел бы использовать обобщенную аддитивную модель для исследования данных временных рядов в R. Мои данные являются ежемесячными, и я хотел бы оценить сезонный эффект и эффект долгосрочного тренда. Я следил за некоторыми полезными постами Гэвина С…
17 окт '17 в 19:35
1 ответ

Еженедельная периодичность по STL с ежечасным энергопотреблением: ряд не является периодическим или имеет менее двух периодов

У меня есть временная серия с почасовым расходом газа в некоторых зданиях. Мне нужно прогнозировать их с ARIMA и R, но я не эксперт R. Я пытался увидеть, есть ли периодичности в течение одной недели. Формат данных Источник: fmt <- '%Y-%m-%d %H:%M…
18 июл '14 в 16:20
0 ответов

Окно лесса STL в R для трендовых и сезонных составляющих

При использовании stl Я понимаю, что функция в R используется для того, чтобы "сгладить" сезонные подсерии, чтобы найти сезонную составляющую. Окно, используемое для того, чтобы сделать это, дано с s.window команда. Я считаю, что Лесс использует сим…
04 янв '16 в 15:27
0 ответов

Большие постоянные остатки после разложения STL означают непериодичность?

Я использовал разложение STL на данные о потребляемой мощности кондиционера в течение 10 недель. Я ожидаю, что эти данные будут периодическими в течение недели. Из данных я могу наблюдать, что кривая имеет огромные остаточные значения по сравнению с…
07 янв '19 в 11:42
1 ответ

У меня проблемы с разложением временного ряда в Python

Поэтому я использовал предыдущий ответ и вопрос для ответа на свои проблемы, но в моем случае я столкнулся с некоторой ошибкой, я не знаю, как ее решить. Первоначально я загрузил pandas фрейм данных как df = pd.read_excel(fid_data), содержание этого…
10 апр '19 в 18:49
0 ответов

Есть ли SAS PROC, который работает как разложение STL в R?

Кто-нибудь пытался реализовать разложение STL в SAS? Я должен реализовать то же решение, что и STL в SAS, чтобы получить те же результаты. вот исходный код функции STL в R https://svn.r-project.org/R/trunk/src/library/stats/R/stl.R К сожалению, я не…
26 апр '19 в 13:16