Описание тега quantstrat
Quantstrat - это основа количественной стратегии для R
Quantstrat (пакет R) предоставляет общую инфраструктуру для моделирования и тестирования количественных торговых стратегий на основе сигналов. Это высокоуровневый уровень абстракции (построенный на R-пакетах xts, FinancialInstrument, blotter и т. Д.), Который позволяет создавать и тестировать стратегии в очень небольшом количестве строк кода. Quantstrat все еще находится в стадии разработки, но используется в реальных портфелях.
Последняя кодовая база для Quantstrat и Blotter находится по адресу: