Оптимизация timeSpan/Entry/Exit в Quantstrat

Question

Я работал над этим кодом в течение последних нескольких дней. Я не мог найти никакой помощи по этой теме. Как видно из названия, я пытаюсь найти наилучшее время для входа и выхода из моих сделок. Чтобы сделать код простым, мне нужно оптимизировать мое правило в Quantstrat. У меня есть следующее правило:

add.rule(strategy=strat.nm,name='ruleSignal',arguments=list(sigcol='BearReversal',sigval=TRUE,orderqty=100,ordertype='market',orderside='long',replace=FALSE),type='enter',label='enterLong')

#set to True if you want to run this section.  Takes time
optimize <- TRUE
.timespans <- c('T06:00/T10:00', 'T07:00/T11:00', 'T08:00/T12:00','T09:00/T13:00', 'T10:00/T14:00', 'T11:00/T15:00', 'T12:00/T16:00')
if(optimize){
#Entriesa
##optimize entry of Long position
add.distribution(strategy=strat.nm,paramset.label='timespan',
               component.type     ='rule',component.label='enterLong',variable=list(timespan = .timespans),label='Timespan' )

 res <- apply.paramset(strategy=strat.nm,paramset.label='timespan',
                    portfolio.st=strat.nm,account.st=strat.nm,nsamples=0)

}

Я получаю сообщение об ошибке при вызове функции объединения: simpleError в удовольствие. Может кто-нибудь, пожалуйста, помогите с этим? Спасибо

Answer 1

Измените тип компонента в add.distribution с "rule" на "enter"