Начальная загрузка xlquantlib Offshore KRW Curve

Question

В xlQuantlib я использую функцию qlPiecewiseYieldCurve() для построения кривой USD со ставкой депо для короткого конца и ставкой свопа для тенора> 1Y. Однако для оффшорного рынка KRW невозможно торговать с берегового месторождения. То, что мы можем получить с рынка - это форвард без доставки (NDF). Обычно люди используют NDF для расчета предполагаемой ставки депо.

1. Есть ли какая-либо функция с помощью Quantlib, позволяющая рассчитать подразумеваемую скорость депо?
2. Или есть какой-нибудь класс, для которого DepositRateHelper используется для скорости NDF, который мы можем использовать непосредственно в качестве параметра для qlPiecewiseYieldCurve()?

Если да, то какой-нибудь пример? Благодарю.

Answer 1

Там нет функции, чтобы вычислить это напрямую. Вам нужно будет выполнить расчет вручную и передать результат qlDepositRateHelper,