Как рассчитать локальную поверхность волатильности, используя QuantLib?

Question

Как рассчитать локальную поверхность волатильности, используя QuantLib?

Я хотел бы рассчитать поверхность локальной волатильности для серии ударов опциона, аналогично поверхности, описанной в этой статье:

http://www.ederman.com/new/docs/gs-local_volatility_surface.pdf

Это изображение, на которое я ссылаюсь в вышеупомянутой статье:

Я знаю, что у QuantLib есть возможность сделать это - но кто-нибудь знает правильный вызов (ы) функции C#?

Я использую C# сборку QuantLib от: http://www.resolversystems.com/products/quantlib-binary/

2

quantlib

Источник

user107409 20 май '11 в 16:23

2 ответа

Решение

Quantlib не является бесплатным.

Я старался:

-EPPlus, который поддерживает построение диаграммы в Excel, но только без диаграммы поверхности

-NPOI, не поддерживает графики

-2

Источник

user1687981 02 ноя '12 в 03:54

Другие вопросы по тегам quantlib

user107409 19 окт '11 в 16:16 2011-10-19 16:16 · Accepted Answer · 2011-10-19 16:16

Ответ цитируется с QuantLib:

Предполагая, что вы имеете в виду класс локальной волатильности, реализованный в <QuantLib/ql/termstructures/volatility/equityfx/localvolsurface.hpp>это один из нескольких классов, которые не экспортируются через SWIG. Вам придется добавить его в файлы интерфейса SWIG (возможно, в volatilities.i), регенерируйте обертки и перекомпилируйте их. Если вам нужны инструкции по процессу сборки, вы можете обратиться в список рассылки QuantLib.