QuantLib: удары по кривой доходности

Question

Кто-нибудь знает, как заменить значение в объекте кривой доходности для переоценки облигации (чтобы получить частичную продолжительность)? Я полагаю, вы могли бы повторить все эти шаги снова, но кажется, что есть лучший способ просто настроить его на месте?

http://khandrikacm.blogspot.com/2014/03/usd-yield-curve-building-using-python.html

Answer 1

Если настройка такая же, как на странице, на которую вы ссылаетесь, то это так же просто, как написать (например):

swaps[(5,Years)].setValue(0.016)

установка нового значения приведет к тому, что кривая будет помечена как устаревшая: в следующий раз, когда вы запросите у облигации ее значение, кривая автоматически пересчитается, и облигация вернет обновленную цену.

См. Также QuantLib: Построение рисков ключевой ставки, чтобы увидеть, как изменить кривую по-другому.