Описание тега quantlib-swig
Привязки языков для QuantLib
1
ответ
Quantlib-SWIG - как сделать чистую перестройку на windows/msvc
У меня были успешно установлены Quantlib (1.4) и Quantlib-SWIG/Python (скомпилированные с использованием MS Visual Studio Express 2013 для Quantlib и согласно Readme, используя python setup.py build с последующим python setup.py install,) Затем я за…
17 сен '14 в 10:15
2
ответа
QuantLib+SWIG+C# 4.0+Visual Studio 2010: исключение TypeInitializationException
Я хотел бы добавить небольшую функцию в QuantLib и скомпилировать ее вместе с привязками SWIG для использования в проекте C# в Visual Studio 2010. Однако у меня возникают проблемы почти на каждом шагу. Какие шаги предпринимаются при создании QuantLi…
22 мар '12 в 14:19
2
ответа
Проблема установки QuantLib Python
Я пытаюсь установить QuantLib Python. Итак, я выполнил и установил: 1) Anaconda3, boost_1_64_0, QuantLib-1.10, QuantLib-SWIG-1.10, swigwin-3.0.12. 2) Я установил с помощью Visual Studio 2017, QuantLib. Я проследил видео на YouTube и сумел правильно …
27 май '17 в 23:44
1
ответ
Как получить "временные" значения расписания
Предполагая связь с фиксированной ставкой с графиком, показанным в примере кода ниже. Я могу получить количество дней между тенорами, используя businessDaysBetween функция. Теперь я хотел бы "значение времени". Есть ли способ сделать это без создани…
04 мар '17 в 18:27
1
ответ
Swig C++/ C# продолжает получать "Исключение инициализированного типа"
Я в настоящее время создаю свой первый проект Swig. У меня есть некоторый код C++, где я использую 1 из функций классов в моем C# UI. Я создал.i файл, который выглядит примерно так: %module mymodule %{ #include "Simulation.h" %} /*******************…
23 июн '11 в 14:14
0
ответов
Примеры для модели рынка LIBOR в Quantlib 1.14 и классе AbcdVol
Я ищу реализацию модели рынка Libor с потенциально стохастическим вып. Я видел, что в Quantlib реализована модель рынка, а также унаследован от нее класс AbcdVol. Не уверен, есть ли какие-нибудь статьи или примеры о том, как использовать MarketModel…
30 янв '19 в 23:06
1
ответ
Quantlib-SWIG 1.12.x для ошибки Python, отсутствует Quantlib/quantlib_wrap.cpp в окнах
Я скачал с github и Quantlib-SWIG 1.12.x, и Quantlib 1.12.x. Quantlib компилируется без проблем. Примеры работали нормально. Однако при запуске python setup.py build, есть ошибка, указывающая на отсутствие quantlib_wrap.cpp, Где правильно скачать qu…
20 ноя '18 в 02:41
1
ответ
python 3.6: ни один модуль с именем _QuantLib после установки QuantLib и QuantLib-SWIG
Я пытаюсь установить QuantLib и Python QuantLib-SWIG на Mac OSX 10.12.5 Sierra и Python 3.6.1., Но получаю сообщения об ошибках: ImportError: dlopen(build/lib.macosx-10.7-x86_64- 3.6/QuantLib/_QuantLib.cpython-36m-darwin.so, 2): Symbol not found: __…
07 авг '17 в 05:21
2
ответа
"vcvarsall.bat" проблема при сборке SWIG на Windows
Следующие инструкции: Сборка QuantLib для Python(SWIG) python setup.py build --compiler=msvc интересно, почему vcvarsall.bat не может быть найден. На самом деле, это batch файл находится по адресу: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0…
12 ноя '16 в 09:16
1
ответ
Привязка Python через QuantLib-SWIG
Я пытался заставить Python привязку для QuantLib работать некоторое время, но пока безуспешно. Я следовал инструкциям по установке QuantLib и вики. То есть, чтобы собрать QuantLib, используя VC9, а не VC10, который прекрасно работает для меня. Когда…
03 июн '13 в 17:42
1
ответ
Построить простой BlackVarianceSurface в Python
Я пытаюсь создать BlackVarianceSurface, чтобы я мог сравнить результат интерполяции с моим. Что я сделал, так это todaydate = Date(1, January, 2010) maturity=[] for i in range(24): maturity.append(Date(1, January, 2010)+Period(i, Months)) k = range(…
09 май '12 в 05:53
0
ответов
python setup.py build дает ссылку: ошибка 1104
Я успешно построил Quantlib для Windows с использованием Visual Studio 2015 и хочу создать Quantlib-SWIG для Python. Тем не менее, я неоднократно получаю ссылку:1104 ошибка. Я прошел следующие шаги: Запустил "Anaconda Prompt" из меню "Пуск". В окне …
24 сен '17 в 12:24
1
ответ
Quantlib 1.9.1 в Python ломается после вызова SimpleQuote.setValue
Я не могу использовать одну из полезных функций в QuantLib при использовании Python. Вот простой пример из руководства QuantLib (один из ноутбуков Jupyter). Я воспроизводю фрагмент кода, который надежно ломается на моем Mac. from QuantLib import * t…
23 фев '17 в 04:45
0
ответов
Ошибка установки Python-SWIG под Linux
При установке Python-SWIG под Linux возникает ошибка, которую он не может найти quantlib-config, Согласно readme, я положил quantlib-config в каталоге на пути, т. е. /home/idf/bin как можно увидеть ниже. Я все еще получаю ошибку. sudo make -C Python…
03 янв '17 в 18:35
1
ответ
QuantLib для Python RuntimeError: vega не предоставляется
Оценка простой американский вариант с биномиальным ценообразованием и моделью Кокса-Рубинштейна. При попытке получить vega я получаю сообщение об ошибке: Traceback (most recent call last): File "<console>", line 1, in <module> File "/opt…
31 янв '18 в 05:37
1
ответ
Как добавить QuantLib в virtualenv (Ubuntu)
Я использую pydev и virtualenv (который уже был успешно установлен). Как вы добавляете квантлиб (и в этом отношении любую оболочку Python плюс его нативную библиотеку C++) в virtualenv? Я успешно построил Quantlib и Quantlib-SWIG из источника, как о…
02 ноя '14 в 16:06
1
ответ
java.lang.UnsatisfiedLinkError при попытке следовать примеру MIT по использованию SWIG обратных вызовов C++
Я пытаюсь реализовать простое приложение, которое позволяет C++ выполнять обратные вызовы в Java. Для этого я нашел несколько примеров, написанных много лет назад некоторыми людьми из MIT: https://github.com/swig/swig/tree/master/Examples/java/callb…
12 фев '16 в 10:53
1
ответ
Ценообразование плавающей облигации в Quantlib с использованием Python
Я пытаюсь оценить очень простую облигацию с плавающей ставкой в python, используя оболочку Quantlib (v1.2) SWIG. Я изменил пример, включенный в документацию. Моя облигация имеет 4-летний срок погашения. У libor установлено значение 10%, а спред об…
07 мар '13 в 14:30
1
ответ
Ежедневное ценообразование облигации с QuantLib с использованием Python
Я хотел бы использовать QuantLib в Python, главным образом, для оценки инструментов процентной ставки (деривативы в будущем) в контексте портфеля. Основным требованием будет передача дневных кривых доходности в систему по цене в последующие дни (дав…
30 сен '15 в 14:55
1
ответ
Как установить переменную среды QL_NET в Visual Studio 2010 для QuantLib+SWIG
У меня есть предварительно скомпилированный проект QuantLib+SWIG*, который я использую в C# для расчета цены опционов. Я хотел бы добавить класс в QuantLib, но у меня возникли проблемы при создании клея SWIG. После добавления класса в свою копию исх…
20 мар '12 в 22:07