Описание тега multivariate-time-series

Вопросы с тегом
0 ответов

Ошибка ключа временной метки многомерного детектора аномалий Kats

Я пробую многомерный детектор аномалий Катса: https://github.com/facebookresearch/Kats/blob/main/tutorials/kats_202_detection.ipynb Код такой: multi_anomaly_df = pd.read_csv("~/Kats/kats/data/multivariate_anomaly_simulated_data.csv") multi_anomaly_t…
18 янв '22 в 10:02
0 ответов

R: Выравнивание и перенумерация данных временных рядов из нескольких фреймов данных по часам/минутам

У меня есть два набора данных, содержащих измерения нескольких поведенческих переменных с течением времени, объединенных в 3-минутные интервалы, но точные даты и время не совпадают. Однако эти данные получены из разных когорт одного и того же исслед…
24 янв '22 в 01:54
1 ответ

Контролируемый выбор функций на основе множественного внимания в многомерных временных рядах

Я работал над проблемой многомерных временных рядов. Набор данных содержит не менее 40 различных факторов. Я пытался выбрать только подходящие функции перед обучением модели. Я наткнулся на документ под названием «Метод контролируемого выбора призна…
27 янв '22 в 08:21
0 ответов

Реализация распределения Стьюдента в DCC-GARCH

Я выполняю DCC-GARCH с двумя переменными (WTI и S&P500). Во многих статьях говорится об использовании t Стьюдента (или другого распределения с толстыми хвостами) при изучении финансовых временных рядов. Я запутался, где реализовать распределение…
31 янв '22 в 19:59
0 ответов

Может ли пакет Modeltime в r обрабатывать многомерные прогнозы временных рядов?

Я новичок в языке программирования r и впервые использую пакет modeltime. Я не могу найти какую-либо документацию по этому поводу, но интересно, знает ли кто-нибудь, может ли он прогнозировать многомерные данные временных рядов? Не могли бы вы указа…
08 фев '22 в 03:33
1 ответ

Временные ряды R или выбросы данных

есть данные с несколькими аберрантными значениями, и я хочу исправить это, чтобы делать прогнозы, зная, что мои значения обычно находятся между и 4. поскольку я должен брать эти значения, не касаясь нормальных значений (между 1 и 4). Спасибо
04 мар '22 в 14:35
0 ответов

Обучите несколько моделей обнаружения аномалий для серверных многомерных временных рядов

У меня есть кадр данных, содержащий около тысячи многомерных временных рядов. Я хочу обнаружить аномалии в этих временных рядах с помощью автоэнкодеров. Есть ли способ настроить гиперпараметры для каждой модели с помощью тензорного потока? Если я бу…
09 фев '22 в 13:26
0 ответов

КАК СДЕЛАТЬ ВЕЙВЛЕТ ХААРА ДЛЯ МНОГОМЕРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ В R, ИСПОЛЬЗУЯ пакетный вейвлет

у меня есть многомерные данные временных рядов и я хочу преобразовать их в вейвлет Хаара в R, попробуйте использовать пакет вейвлетов, но до сих пор не знаю для многомерных данных
01 мар '22 в 08:56
1 ответ

Проблемы с масштабированными прогнозами inverse_transform и y_test в многошаговом многовариантном LSTM

Я построил многоступенчатую многовариантную модель LSTM, чтобы предсказать целевую переменную на 5 дней вперед с 5-дневным ретроспективным анализом. Модель работает гладко (даже несмотря на то, что она нуждается в дальнейшем улучшении), но я не могу…
10 фев '22 в 17:03
0 ответов

¿Почему AIC не меняется при разных значениях альфы в пакете BigVAR?

В настоящее время я использую R v.4.2.0, пакет BigVAR v.1.1.0 и домашнюю версию Windows 11 21H2. Я использую функцию ConstructModel для создания штрафной модели VAR с использованием структуры HLAGELEM, однако аргумент не используется для запуска пер…
19 май '22 в 17:09
0 ответов

Анализ временных рядов: прогнозирование категориальных переменных

У меня есть данные о возникновении неисправностей машины (с точки зрения 0 и 1) с интервалами в 1 минуту. 0 означает, что ошибки не было, а 1 означает, что произошла конкретная ошибка. Таким образом, непрерывные нули означают, что в течение определе…
03 июн '22 в 10:48
1 ответ

LSTM многомерное прогнозирование нескольких функций

Я новичок в этих нейронных сетях и LSTM. Я надеюсь, что получу от вас руководство, и я буду благодарен вам. У меня есть набор исторических данных о биткойнах за 2 года и набор данных о настроениях в биткойнах с интервалом в один час. Моя цель - пред…
01 июн '22 в 04:40
0 ответов

Любой способ для группового прогноза с несколькими переменными? (питон)

Я пытался использовать многомерный прогноз VAR для экономического анализа. У меня есть финансовые данные за 20 банковских кварталов с 2010 по 2021 год с соответствующими квартальными макроданными. Я попробовал многомерный прогноз VAR, но он не срабо…
24 май '22 в 10:52
2 ответа

r — построение ежемесячных данных временных рядов в R — не может отображать более 10 рядов

У меня много проблем с построением данных временных рядов в R Studio. Мои данные расположены следующим образом: цф Time Series: Start = 1995 End = 2021 Frequency = 1 Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec 1995 10817 8916 9697 10314 9775 71…
06 май '22 в 21:42
0 ответов

Как сделать длину равной данным временного ряда?

У меня есть несколько записей данных временных рядов, связанных с многократными повторениями движения человека. В этих данных строки представляют метки времени, а столбцы показывают записанные параметры (функции) для каждой метки времени. Большинств…
11 май '22 в 15:00
2 ответа

Как распечатать интервал прогнозирования (верхняя и нижняя граница) в pycaret-ts-alpha

Я хочу знать, как определить интервал прогнозирования (верхняя и нижняя граница) в pycaret-ts-alpha. Я только пытаюсь спрогнозировать значение одной точки, но мне нужно определить его верхнюю и нижнюю границу. Спасибо!
01 июн '22 в 08:13
0 ответов

LSTM с экзогенными (незапаздывающими) и запаздывающими переменными

Я пытаюсь построить многомерную многошаговую модель LSTM со следующими размерами для X = (18000, 32, 4), т.е. 4 функции с 32 шагами задержки. Мой выходной вектор y= [18000, 32, 4), представляющий те же 4 функции, но 32-шаговый прогноз. Я хотел бы до…
19 май '22 в 09:35
0 ответов

Вычислить 2-летние и 3-летние изменения многомерного квартального временного ряда

Я работаю с многомерным квартальным временным рядом, и для каждой переменной я хотел бы вычислить 2-летние и 3-летние изменения и сохранить их в отдельном столбце, пока я запускаю следующий код для операции diff с помощью Я не знаю, как написать цик…
18 мар '22 в 14:02
0 ответов

Как сделать многоэтапное прогнозирование с помощью XGBoost?

В настоящее время я использую XGBoost для прогнозирования продаж в будущем. Данные моего временного ряда даны за недельный интервал. Но я не уверен, как я могу сделать многошаговое прогнозирование с помощью XGBoost. Я разделил свой набор данных на о…
28 апр '22 в 08:53
0 ответов

Многомерная проблема LSTM, как передать данные в сеть?

У меня проблема с передачей моих данных в сеть (RNN). Набор данных De содержит данные о 3600 пациентах, которые могут заболеть или не заболеть мерцательной аритмией (ФП). Набор данных имеет 5 функций, каждая из которых измеряется каждые 12 временных…
05 май '22 в 18:54