Реализация распределения Стьюдента в DCC-GARCH
Я выполняю DCC-GARCH с двумя переменными (WTI и S&P500). Во многих статьях говорится об использовании t Стьюдента (или другого распределения с толстыми хвостами) при изучении финансовых временных рядов. Я запутался, где реализовать распределение t ? на отдельных сериях процесса GARCH, на совместной динамике (часть DCC, т.е. многомерный t Стьюдента ) или на обоих уровнях? На всякий случай я использую пакет rmgarch в R.