Описание тега autocorrelation
Автокорреляция в нагрузочном тестировании - это процесс извлечения идентификаторов из запроса N и их автоматического внедрения в запросы N+X. Это позволяет роботу воспроизводить человеческую активность в приложении.
0
ответов
Создание автокорреляционной матрицы с самого начала - R
Я делаю очень грязную версию автокорреляционной функции в R. У меня есть цикл, который работает до указанного максимального лага, а затем возвращает все корреляции в виде матрицы, как это делает функция acf(). Идея состоит в том, чтобы скопировать в…
14 фев '19 в 17:24
4
ответа
Интерпретация графиков ACF и PACF
Во-первых, извинения в случае, если вопрос довольно простой. Может ли кто-нибудь помочь мне интерпретировать графики ACF/PACF для определения значений AR и MA в модели ARIMA? Мой набор данных - это сетевой трафик в офисе, что означает, что он имеет …
18 фев '19 в 14:09
0
ответов
График автокорреляции как функция времени в Python - Pandas
У меня есть df с целевой переменной, которую я изобразил ниже. У меня также есть независимая переменная с именем final_df['Date']. Как бы я изобразил автокорреляцию как функцию времени, а не запаздывания, как это происходит по умолчанию? Я попытался…
14 янв '19 в 05:40
0
ответов
График PACF показывает значения больше 1 или меньше -1?
Когда я строю PACF в python, используя statsmodels, он показывает значения, которые больше 1.Это нормально или в этом есть какая-то ошибка? sm.graphics.tsa.plot_pacf(train, lags=20, ax=ax1) Я ожидаю, что он должен показывать значения между -1 в +1 т…
20 янв '19 в 18:59
0
ответов
Я Морана: как я могу определить, какие точки автокоррелированы?
Я собираюсь применить тест Морана I к (частному) набору данных, чтобы проанализировать, какие точки пространственно автокоррелированы. Тем не менее, для чего я нашел отчеты об испытаниях, только если есть автокорреляция или нет между образцами. Как …
17 янв '19 в 20:00
1
ответ
Вопрос о результате autocorrelation_plot против результата autocorr
Я использовал autocorrelation_plot для построения автокорреляции прямой линии: import numpy as np import pandas as pd from pandas.plotting import autocorrelation_plot import matplotlib.pyplot as plt dr = pd.date_range(start='1984-01-01', end='1984-1…
03 янв '19 в 07:15
1
ответ
Создание симметричной автокорреляционной матрицы
Я выполняю процесс автокорреляции для вектора данных временного ряда. Я ищу, чтобы создать симметричную матрицу, составленную из автокорреляции для данного временного ряда. Я использую acf() функция для проверки моих значений и возвращает: Автокорре…
20 фев '19 в 14:20
0
ответов
ARIMA с независимыми точками данных временных рядов
У меня есть набор данных временного ряда, где примеры фактически не зависят друг от друга. Однако мне все еще любопытно попробовать модели автокорреляции, чтобы увидеть, есть ли какой-либо паттерн во временных рядах. Это рекомендуемая задача, по кра…
04 янв '19 в 07:18
2
ответа
Используйте JMeter Siebel CRM Recorder для других приложений
Возможность автокорреляции с рекордером Siebel CRM велика, и я хочу использовать его для приложений не Siebel CRM. Я пробовал что-то на других приложениях, но ничего не происходит. Пример запроса: <request> <output local-name="UserID"/> …
10 дек '18 в 09:33
0
ответов
Среднее значение белого гауссовского шума
У меня есть некоторые проблемы с пониманием следующего... У меня есть дискретный гауссовский шум x [n] со средним значением = 1 и дисперсией = 1 и следующим уравнением разности: y[n]-0,1y[n-1] = (x[n]+x[n-1])/2 Теперь я должен найти среднее значение…
18 янв '19 в 10:12
2
ответа
Ошибка в автокорреляционной функции (ACF): отсутствуют значения в объекте
Я работаю с данными временного ряда, структура которых выглядит следующим образом: str(tseries) Time-Series [1:479] from 1979 to 2019: 0.0258 0.0234 0.0055 0.0302 0.0305 0.0232 0.025 0.0234 0.0074 0.0089 ... Я пытаюсь провести анализ временных рядов…
11 дек '18 в 15:57
0
ответов
Как исправить ошибку "Ошибка использования hac (строка 485) - индекс превышает границы массива"
При использовании HAC для получения весов с поправкой на неоднородность для моей регрессионной модели происходит сбой функции в строке 485 hac.m: b = getBW(V,weights,model,iFlag); Моя используемая модель регрессии имеет 17 переменных (1 константа + …
09 янв '19 в 09:16
0
ответов
Как сделать автокорреляцию между месяцами данных временного ряда?
Я хочу сделать автокорреляцию между месяцами разных лет. Временные ряды имеют только один столбец со значениями, соответствующими каждой дате. но моя проблема в том, что я получаю значения больше 1 в качестве ответа, хотя они должны быть между -1 и …
12 апр '19 в 08:30
0
ответов
Как проверить автокорреляцию на моих несортированных данных панели?
Я хочу проверить свои данные панели на автокорреляцию. Не имеет большого значения, какой тест я провожу, но он должен быть включен в мой отчет, и я не уверен, какой пакет и функцию использовать. Ниже я показываю некоторые из моих данных. У меня есть…
27 май '19 в 19:32
0
ответов
Автокорреляция с Groupby в Pandas
Я использую Python для обработки набора данных панели. Фрейм данных выглядит так stock date time spread VOD 01-01 9:05 0.01 VOD 01-01 9:12 0.03 VOD 01-01 10:04 0.02 VOD 01-01 10:15 0.01 VOD 01-01 10:25 0.03 VOD 01-01 11:04 0.02 VOD 01-02 9:04 0.02 .…
06 май '19 в 14:55
0
ответов
Как реализовать автокорреляционную функцию
В настоящее время я работаю над этой проблемой назначения для реализации формулы для автокорреляционной матрицы =1|| Σ →∈((→ - →)→)(→ - →) → Матрица стандартных отклонений для двух измерений выглядит так: S xy xy Код, очевидно, не работает, может кт…
03 май '19 в 19:31
0
ответов
F-тест с оценкой HAC
Я рассчитываю многовариантную регрессию OLS в R, и я знаю, что остатки автокоррелированы. Я знаю, что могу использовать коррекцию Ньюи-Уэста при выполнении t-теста, чтобы проверить, равен ли один из коэффициентов нулю. Я могу сделать это используя: …
26 мар '19 в 01:18
0
ответов
【R】 Почему значение по умолчанию для lag.max составляет 10*log10(Н / м) в acf() ？
Я использую acf функции в анализе временных рядов и имеют трудности в понимании lag.max аргумент в этом. Я знаю, что лаг =1 означает, что он вычисляет корреляцию между X(t) и X(t-1), и поэтому, если временной ряд имеет длину 500, то он может иметь м…
09 мар '19 в 00:23
0
ответов
Какие значения следует использовать для остаточного автоковариата при выполнении пространственных прогнозов?
В рамках усилий по моделированию распределения акул, полученных с помощью камер с наживкой, я применил метод введения термина остаточного автоковариата (RAC) в деревьях ускоренной регрессии (BRT, Elith et al 2008) для учета пространственной автокорр…
15 мар '19 в 09:36
2
ответа
Прогноз временных рядов - ARIMA/ARIMAX с ежедневными данными в R
enter code here Я работаю над проектом по анализу и прогнозированию временных рядов продаж и доходов клиента. Существуют различные модели, которые я хочу протестировать для целей точности, а именно: линейный метод Холта, метод Зимнего Холта, ARIMA, …
20 мар '19 в 05:06