F-тест с оценкой HAC
Я рассчитываю многовариантную регрессию OLS в R, и я знаю, что остатки автокоррелированы. Я знаю, что могу использовать коррекцию Ньюи-Уэста при выполнении t-теста, чтобы проверить, равен ли один из коэффициентов нулю. Я могу сделать это используя:
require(sandwich)
model <- lm(y ~ x1 + x2)
coeftest(model, vcov=NeweyWest(model))
где у была переменная для регрессии и х1 и х2 предиктор. Это кажется хорошим подходом, так как мой размер выборки большой. Но что, если я хочу запустить F-тест, чтобы проверить, равен ли коэффициент x1 единице, а коэффициент x2 равен нулю одновременно? Я не могу найти способ сделать это в R, если я хочу учесть автокорреляцию остатков. Например, если я использую функцию linearHypothesis в R кажется, что Newey-West не может быть использован в качестве аргумента vcov, Любое предложение? Альтернативой было бы сделать начальную загрузку, чтобы оценить доверительный эллипс для моей точки (1,0), но я надеялся использовать F-тест, если это возможно. Спасибо!