Как R соответствует первой наблюдаемой точке, арима?

Question

У меня есть приступ ARIMA(3,0,2) из x - когда я установил est=fitted(fit) Я бы предположил, что первая точка x и первая точка est равны, так как нет данных до первой точки для оценки. На самом деле, я бы взял первые 3 пункта x быть равным estиз-за AR(3) часть.

Почему это не так?

Answer 1

Нет, первые значения x а также est не должны быть равны. Функция fitted возвращает прогноз h-шага и значение по умолчанию h 1. Так что в вашем случае значения est 1-шаговые прогнозы.

Это правда, что оценка первых значений временного ряда не является прямой, поскольку они не могут быть предсказаны на основе предыдущих наблюдений. Информацию о том, как оцениваются первые значения временного ряда, можно найти здесь:

https://stats.stackexchange.com/questions/205897/how-to-compute-estimate-for-the-first-time-series-value-using-arima-model?rq=1

Похоже, что первые значения рассматриваются как параметры, а затем оцениваются с помощью оценки максимального правдоподобия.